Calendar vega in-out volante su Stoxx50

[bruno]

Bruno, da quello che insegna Tiziano è meglio non usare l'ITM se sei uno smile con una volatilità che parte da 70% poichè i MM applicano più spread.
Lo stesso risultato ma con molto meno spread e forse più vola lo ottieni facendo il contrario sulle vendute: Call 2,5 e Put 1,55

Ti rispondo domani perche adesso non sono in linea. Provo a simulare anche se il concetto e' quello di pagarti le comprate con il premio delle vendute, checin questa ipotesi vacsia in un senso che nell'altro, ma si potrebbe fare anche solo di call o di put.
In pratica e' la strategia "brexit" di Rovigo.
La mia idea e' che :
1. Ti crei uno spread itm da gestire ma che ti paga le comprate
2. Le comprate da qualche parte vanno e comunque da una delle due guadagni ( l'altra gamba in perdita si riesce a gestire)

La serenita me la danno proprio le itm checsono ben ampie nello spread ( 1,5 e 2,5).

Domani vediamo cosa salta fuori con la vendita di otm

Grazie Berga !