Quando i principianti iniziano a fare sul serio

[Cagalli Tiziano]

Hmm... interessante ! Non avevo pensato di usare altre scadenze
Ho provato a usare le call atm 3175 ma per raddrizzare la struttura mi risulta che devo inserirne 10 e quindi devo trovare finanziamenti per circa 30.000 €... che corrisponderebbero a 10 put 3100 scadenza gennaio.
E quelle 10 put a gennaio in qualche modo andranno coperte a loro volta..
Da quel che ho potuto vedere ne uscirebbe una sorta di future sintetico long alla fine delle operazioni, tipo quello qui sotto (mancano però le coperture delle put di gennaio....) che inizia a guadagnare sopra a 3210 circa.

Questa strada, che vedo è fatta di margini molto alti e lavoro anche su altre scadenze, forse non è adatta a chi sta iniziando come me... :(

Ps= per la cronaca alla fine ho optato per continuare a rollare, rischiando, su strike 3200...

Hai ragione è meglio che ti prendi più rischio possibile ...

[Furious]

Hai ragione è meglio che ti prendi più rischio possibile ...

Scusa Tiziano, non so se forse mi sono espresso male, so di aver sbagliato... sicuramente dovrò lavorare ancora parecchio su questo tipo di strategia :(

Ho fatto un test al volo e facendo il ratio di call sarà anche vero che la prima rollata sarà in perdita, ma diventa più semplice ribaltare la strategia in long e la situazione è più gestibile. Così, solo a scopo didattico ho messo qui una specie di simulazione dopo una rollata:
long call 3200
2 short call 3225

scadenza gennaio

rollata simulata a 3230 circa di sottostante e inserimento di long cal 3250 finanziata con put otm.

[Furious]

... e siamo alla P9:

Scelgo di non rollare più visto che i margini aumenterebbero
vistosamente sopra i 10.000€.
Scelgo di vendere 10 put atm a 3200, formando così una figura
praticamente uguale ad una butterfly. Il brutto è che ho pochissimo
spazio sia lato salita che discesa (3175 - 3220). Margini comunque restano a 8.000€.


A questo punto credo che avendo rinunciando a mettere la strategia in trend dovrò accontentarmi di accettare una perdita, e al massimo di riprodurre una figura migliore alla scadenza successiva.
Ho fatto dei tentativi con call atm finanziate, ma non sarei riuscito ad andare in pareggio prima dei 3230: non mi sembrava una bellissima soluzione dopotutto...

[Furious]

P10

chiuse le 10 put in guadagno e riaperte sullo strike 3225.
chiusa anche la long call strike 3125 in guadagno che ormai non aveva
più senso di tenere in piedi visto che la strategia è dominata
dalle tante short call e put aperte.

La situazione resta comunque critica anche se il totale consolidato
ora è a ridotto a soli -254€

[bergamin]

P10

chiuse le 10 put in guadagno e riaperte sullo strike 3225.
chiusa anche la long call strike 3125 in guadagno che ormai non aveva
più senso di tenere in piedi visto che la strategia è dominata
dalle tante short call e put aperte.

La situazione resta comunque critica anche se il totale consolidato
ora è a ridotto a soli -254€

Potresti perdere qualche migliaio di euro dato che hai il 20% di probabilità che il prezzo rimanga nella tua figura.

Se avessi fatto come ti ha scritto Tiziano al post N°13 saresti già in buon guadagno

[Furious]

Potresti perdere qualche migliaio di euro dato che hai il 20% di probabilità che il prezzo rimanga nella tua figura.

Se avessi fatto come ti ha scritto Tiziano al post N°13 saresti già in buon guadagno

Sì è vero, ma c'è da dire che sarebbe bastato un ritracciamento minimo per mandare in fumo le call atm che avrei messo...
Magari voi avevate già in mente le contromosse anche in quel caso, ma io no, per questo ho deciso di affidarmi alle figure che conosco meglio. Sicuramente in futuro apporterò delle correzioni a questa strategia già ci sto studiando sopra.

Intanto ecco l'aggiornamento della figura:

P11

rollate le put rimettendone 14.
Ora la base è piatta ma sotto lo 0 e sempre molto stretta
------------
P12

piccolo lavoro per rimettere la base sopra lo 0:
chiuse in guadagno le 2 long call 3225 e rivendute 4 call sempre
sullo strike 3225.
------------
P13

ho fatto un filino di liquidità vendendo delle put acquistate in
precedenza OTM che ormai non servivano più.

[Furious]

P14

chiuse in guadagno le 4 short call strike 3250.
Ho spostato verso l'alto le coperture put da 3150 a 3175.

Se continua a scendere sotto 3200 interverrà con altre short call su strike inferiori mantenendo uno spicchio molto piccolo della strategia sopra lo 0.