Citazione Originariamente Scritto da gfuochi Visualizza Messaggio
Quello che cerco è la possibilità di individuare e classificare le pendenze "tipo" della visione dei MM. Come ho scritto in un altro thread, se il grado di pendenza mi può indicare i probabili movimenti del sottostante, nel momento in cui capisco che tra -1 e -4 il MM prezza una situazione tranquilla e quindi posso attendermi una salita, tra -4.1 e -7.9 una fase più o meno di lateralità e da -8 in giù un possibile forte movimento (principalmente in discesa), posso sfruttare a mio favore questa informazione. In più lo skew andrebbe incrociato con il valore % della VI. Una pendenza, per esempio, di -10 ha lo stesso valore con una volatilità implicita generale al 12 o al 40%?
Nell'area degli skew posso visualizzare le pendenze alle varie scadenze, ma quello che mi manca è la possibilità del confronto con qualcosa che abbia una validità storica che si sia ripetuta nel tempo. Dovrei, in pratica, campionare ripetutamente il mercato, nelle più svariate condizioni, per avere un quadro d'insieme coerente e utile al trading.
Una domanda, cosa intendi per delta assoluto?
E' fatto anche per questo infatti hai sempre due scelte: la skew di riferimento e quella corrente.
Ovvio che per avere delle comparazioni su determinati periodi di mercato devi avere dei campioni, ad esempio in questo mese hai le pendenze delle votazioni di un presidente americano e quelle per un referendum ad alto tenore. Quindi hai dei campioni di volatilità e di pendenza.
Credo che siano cose che già sai comunque in caso ti fosse sfuggito oggi Denis ha pubblicato un video sulla comparazione degli skew a questo link


Per delta a valore assoluto intendo che deve essere 0,25 non considerando se è a valore positivo o negativo. A valore assoluto.