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Discussione: Strategia spread ratio
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09-01-17, 16:06 #1Senior Member
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Strategia spread ratio
Buon anno a tutti.
Volevo condividere idee e consigli sulla seguente strategia su Mediaset.
Vista la volatilità piuttosto alta e confidando un suo ritorno alla sua media ho impostato una strategia di call/put ratio spread che beneficia oltre che del presunto calo della volatilità anche del theta a favore. Il delta è negativo anche se la la strategia e a credito ed è stata impostata nell'ipotesi peggiore di spread bid-ask. I break even sono distanti anni luce ma volevo impostare la difesa rollando l'intera struttura al superamento dello strike delle prime vendute.Chiudere la strategia al 50% del massimo guadagno
Un parere dei più esperti è sempre gradito..
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