Buongiorno a tutti vorrei farvi una domanda che per molti di voi è veramente stupida e vi farete grosse risate ma io preferisco fare domande anche ovvie ma non avere nessun dubbio e vi chiedo scusa in anticipo.
La domanda è la seguente:

se io faccio un back spread a credito ( con opzioni di tipo europeo ) perciò il costo fra le vendute e le comprate mi risulta su fiuto beta a "costo Zero", e uno dei due lati quello "limitato come gain" è in potenziale attivo di "X" se alla scadenza il sottostante si è messo in quella direzione e ovviamente il potenziale gain è dato dalla differenza dei costi degli strike utilizzati e ovviamente se va sull'altra leg è potenzialmente "illimitato", il problema nasce se rimane nel vertice basso del triangolo del loss, ma se il back fosse semestrale il mio brooker mi chiede di coprire giorno per giorno il loss sino a quando rimane nell'area della perdita o è ( come ritengo logico ) una perdita "potenziale" e il brooker mi chiede solo di avere sul mio conto disponibile la copertura della massima perdita a scadenza? e se tali soldi non sono presenti sul conto al momento della costruzione del back spread non me lo fa fare?

Grazie a tutti