Buongiorno Tiziano,
domanda: in un tuo vecchio video dicevi "la volatilità implicita è la probabilità che una opzione possa andare itm"....allora ti chiedo: se le vola call >put ma sempre pendenti negativamente vuol dire sempre che le probabilità di diventare itm da parte delle call otm si attenua salendo?...oppure come è capitato ieri per il dax cambia qualcosa?
grazie


Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Situazione da incorniciare e mettere in archivio, io l'avrò vista un paio di volte in 20 anni!
Anzi sugli indici non ricordo nemmeno una volta:

1) qualche cosa di veramente grande bolle in pentola
2) disfunzione del software di prezzaggio
3) scherzo di carnevale tedesco