Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"

[papacharlie]

Provo a risponderti io in attesa che Tiziano spieghi meglio il perchè.

In strategie calendar il payoff viene disegnato curvilineo perchè nessuno puo sapere alla scadenza beve quanto varrà esattamente l' atnow sulla scadenza lunga, esso è fortemente influenzato dalla volatilità che lo farà alzare o abbassare a seconda se si è vega negativi o vega positivi.

Nel caso in esame la figura montata sulla scadenza lunga è vega positiva quindi una diminuzione di volatilità genera un abbassamento della curva dell' atnow che si riflette in un conseguente abbassamento del payoff del calendar.

spero di essermi spiegato

Apo

Ciao Apo

Si ti sei spiegato benissimo , Grazie , ma la figura montata sulla scadenza long è vega negativa e quindi un abbassamento di volatilità dovrebbe provocare un innalzamento della curva atnow non un abbassamento...