butterfly a rischio zero

[max2106]

Buongiorno a tutti vi disturbo per sapere se ciò che ho fatto con la demo di T3 è corretto, ho costruito una butterfly sulle settimanali di questa settimana su dax utilizzando solo rsi a 7 periodi liv. sup. 83 inf. 23 e ho prima comprato una call a 11.900 il 6 marzo alle 16.30 quando indice quotava 11.920 e ipervenduto su rsi, poi ho venduto una call e comprato una put 12.000 il 7 marzo alle 11.00 con indice che quotava 11.985 e poi ho venduto una put 11.950 il 7 marzo alle 15.30 quando indice faceva 11.940.
Ora oggi 8 marzo alle ore 9.07 con la salità del dax con apertura del cash la vola è aumentata bene e tutte le opzioni della butterfly erano in gain e vi posto gli screen dei prezzi...vi chiedo cortesemente la conferma della strategia in sè anche se non è perfetta nella copertura con gli short perchè RSI non è mai stato in ipercomprato, terrò tutto cosi sino a venerdì scadenza delle opzioni per vedere e ragionare su cosa succede in caso di "uscita" dal range 11.900/12.000 del dax.

Stamattina alle ore 9.07 perciò la situazione era questa:
- call 11.900 ( 8 opzioni)comprata a 72 si vendeva a 84 (+12 punti x 8 = 96)
- call 12.000 ( 8 opzioni)venduta a 47,40 si comprava a 30,80 (+16,60 x 8 = 132,80 punti)
- put 12.000 ( 8 opzioni)comprata a 65 si vendeva a 76 ( +11 x 8 = 88 punti)
- put 11.950 ( 8 opzioni) venduta a 57 si comprava a 55,50 ( +1,50 x 8 = 12 punti)

tot. punti 328,80 x € 5 a punto = € 1.644,00

costi operazione:

- call 11.900 comprata = + 2.880,00
- call 12.000 venduta = - 1.896,00
- put 12.000 comprata = + 2.600,00
- put 11.950 venduta = - 2.280,00

totale esposizione = + 1.304,00

percentuale (spesa ) € 1.304 ricavo potenziale €1.644 ritorno ipotetico sull'investimento 126%

Attendo di sapere da voi se ho sbagliato qualcosa.

Grazie e scusate se non grafico ma come già detto qui al lavoro non posso usare il fantastico fiuto beta. buona giornata a tutti