butterfly a rischio zero

[max2106]

Buongiorno a tutti vi disturbo per sapere se ciò che ho fatto con la demo di T3 è corretto, ho costruito una butterfly sulle settimanali di questa settimana su dax utilizzando solo rsi a 7 periodi liv. sup. 83 inf. 23 e ho prima comprato una call a 11.900 il 6 marzo alle 16.30 quando indice quotava 11.920 e ipervenduto su rsi, poi ho venduto una call e comprato una put 12.000 il 7 marzo alle 11.00 con indice che quotava 11.985 e poi ho venduto una put 11.950 il 7 marzo alle 15.30 quando indice faceva 11.940.
Ora oggi 8 marzo alle ore 9.07 con la salità del dax con apertura del cash la vola è aumentata bene e tutte le opzioni della butterfly erano in gain e vi posto gli screen dei prezzi...vi chiedo cortesemente la conferma della strategia in sè anche se non è perfetta nella copertura con gli short perchè RSI non è mai stato in ipercomprato, terrò tutto cosi sino a venerdì scadenza delle opzioni per vedere e ragionare su cosa succede in caso di "uscita" dal range 11.900/12.000 del dax.

Stamattina alle ore 9.07 perciò la situazione era questa:
- call 11.900 ( 8 opzioni)comprata a 72 si vendeva a 84 (+12 punti x 8 = 96)
- call 12.000 ( 8 opzioni)venduta a 47,40 si comprava a 30,80 (+16,60 x 8 = 132,80 punti)
- put 12.000 ( 8 opzioni)comprata a 65 si vendeva a 76 ( +11 x 8 = 88 punti)
- put 11.950 ( 8 opzioni) venduta a 57 si comprava a 55,50 ( +1,50 x 8 = 12 punti)

tot. punti 328,80 x € 5 a punto = € 1.644,00

costi operazione:

- call 11.900 comprata = + 2.880,00
- call 12.000 venduta = - 1.896,00
- put 12.000 comprata = + 2.600,00
- put 11.950 venduta = - 2.280,00

totale esposizione = + 1.304,00

percentuale (spesa ) € 1.304 ricavo potenziale €1.644 ritorno ipotetico sull'investimento 126%

Attendo di sapere da voi se ho sbagliato qualcosa.

Grazie e scusate se non grafico ma come già detto qui al lavoro non posso usare il fantastico fiuto beta. buona giornata a tutti

[max2106]

ora ho ipotizzato questo scenario sempre nella demo intendiamoci: dax è salito bene ed è di nuovo in zona 12.000 vedo che rsi è quasi in ipercomprato, volumi in diminuzione forse ha per il momento perso la forza per salire mi tengo le opzioni long call 11.900 e short put 11.950 e faccio un secondo giro short perciò ho ricostruito il lato short della butterfly shortando di nuovo una call 12.000 prezzo di carico 53,70 e comprando una put 12.000 a 48 e shortando anche indice a quota 12.012 con tg. area 11.950. posto gli screen del book delle nuove opzioni e del portafoglio virtuale, attendo vostre considerazioni poi nn vi rompo più ma un inesperto ha bisogno del confronto con chi ne sa di più per confermare e/o correggere le proprie elucubrazioni, grazie ancora

ps. perdonatemi una domanda niubba nelle discesa "accellerà" di più il suo valore una call venduta o una put comprata? grazie

[max2106]

oggi me la canto e ma la suono sperando che siano tt elucubrazioni senza senso attendo bocciatura o promozione dal Maestro Tiziano...allora come previsto da rsi il mercato ha scapicollato e dax ha fatto una bella discesa di quei bei 70 punti dalla nostra posizione di short e come da piano si esce dall'operazione su tt in modo definitivo. perciò riepilogando

- short dax da 12.012 uscita a 11.937 + €1.862
- chiudo la call 11.900 comprata ad inizio del tutto da 72 a 71 ( - 1 punto x 8 opzioni= -8 )
- chiudo la call 12.000 venduta 1 ora fa a 53,70 comprando a 27,50 ( +26,2 punti x 8 opzioni= 209,6 )
- chiudo la put 12.000 comprata 1 ora fa a 48 la vendo a 89 ( +41 punti x 8 opzioni= 328 )
- chiudo la put 11.950 venduta ad inizio del tutto a 57 e la compro a 65 ( - 8 punti x 8 opzioni = -64 )

totale da opzioni +465,60 punti * € 5 = € 2.328 + €1.862 da indice.

Attendo vostre conferme o meno sulla bontà del tutto.

Grazie mille, prometto che nn scrivo più siano a mie nuove elucubrazioni ( nuove per me che sono principiante ma non per i molti esperti che ci sono fra voi a cui chiedo lumi )

[poket9]

Posta il payoff........grazie

[max2106]

Non ho graficato e ora che sono a casa non ha piu senso tt è già successo...ho postato apposta tt mentre lo facevo per chiarezza e trasparenza....diciamo che ho "graficato" matematicamente ^_^ ....a parte gli scherzi se mi aiuti a capire come graficare qualcosa che fa gia parte del passato ti ringrazio molto e imparo una cosa nuova. G
Attendo con pazienza il giudizio del Maestro Tiziano o del buon Denis o del fantastico programmatore che è Andrea...e anche di chi vorrà dare il suo contributo. Buona serara a tutti

[Cagalli Tiziano]

Non ho graficato e ora che sono a casa non ha piu senso tt è già successo...ho postato apposta tt mentre lo facevo per chiarezza e trasparenza....diciamo che ho "graficato" matematicamente ^_^ ....a parte gli scherzi se mi aiuti a capire come graficare qualcosa che fa gia parte del passato ti ringrazio molto e imparo una cosa nuova. G
Attendo con pazienza il giudizio del Maestro Tiziano o del buon Denis o del fantastico programmatore che è Andrea...e anche di chi vorrà dare il suo contributo. Buona serara a tutti

A te sembrerà un vezzo, ma se non grafichi quello che fai o che hai fatto, costringi l'utente o, in questo caso io, a prendere carta penna e calamaio per fare i conti. Mi sono fatto un software per evitare di farli e di sbagliare e l'ho regalato a 17.000 persone (ad oggi).


Tu ricostruisci quello che hai fatto lo posti e vediamo il risultato. Il payoff non cambierà se metterai i prezzi che presumi di aver ottenuto dal mercato.
Grazie sai