Originariamente Scritto da
Andrea Cagalli
Ciao caro,
non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:
- Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell'opzione;
- Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
- Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
- Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.
Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.
Ciao Ciao