beeTrader Release 0.9.10.21 - 30/03/2017

[Apocalips]

Ciao caro,
non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:



- Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell'opzione;
- Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
- Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
- Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.

Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.

Ciao Ciao

Grazie Andrea sei forte,

non avevo stupidamente tenuto conto del fatto che con un crollo simile intraday è errato simulare con volatilità invariata, infatti nel caso fosse accaduto realmente avremmo visto una volatilità crescere e conseguentemente un at now posizionarsi piu realisticamente

grazie

ps: bella la traslazione ( copia incolla ) dello smile a sinistra , si capisce immediatamente il concetto.

Apo