Discussione: analisi sul terzo rimbalzo
Visualizzazione Ibrida
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21-07-17, 10:25 #1
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22-07-17, 21:30 #2
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Analisi skewness di volatilità
Vorrei condividere questa analisi (previsione) sullo skewness di volatilità, sto leggendo bene ?
Vix -previsione 0.1 long/laterale a 4gg- 0.1 long /laterale a 11gg- 0.0 long/laterale a 18gg
Abercombrie- 4.1 long a 4gg- -1.5 schort a 14gg- 1.6 long a 21 gg
Ipath- 0.0 laterale short a 7 gg- 0.0 laterale short a 14 gg- 1.4 long a 21 gg
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24-07-17, 14:50 #3
Il VIX lavora al contrario, nel senso che un aumento del rischio lo si vede con l'aumento della skewness in senso positivo. Quindi long di VIX = laterale short di mercato
I dati di Abercrombie non sono esatti poichè la skewness deve essere sempre negativa sui titoli e stesso discorso per IPath...non hai dati.
Prova a scaricare la superfice e leggi, quando ha finito la percentuale di dati richiesti e quelli ottenuti. Nel caso di IPath lo puoi sostituire direttamente con il future del S&P 500..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-07-17, 16:36 #4
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Soluzione a strategia in perdita
Buon giorno
Ho questo spreed aperto con scadenza 51 gg ora mancano 24 gg, sofferente dalla partenza visto che per sbaglio, nell'inserimento ho venduto 13 sell al posto di 1 poi riacquistate subito 12 realizzando una perdita di 360 euro, secondo errore inserimento con data di scadenza troppo corta, dalla analisi di volatilità entro questi giorni a scadenza il titolo non andrà il 78,6 che corrisponde all'areea di guadagno, che Tiziano mi ha gia accennato ( post sopra) il momento per entrare con l'altra parte delle opzioni, con questo errore, il mio piano B e saltato perchè in questi giorni avrei venduto sell call stesso stryke della bay cioè 45 in questo modo avrei ottenuto un breek event long di 11 % e in piu non sono sicuro al centesimo ma azzerato la perdità e addirittura un po in guadagno, in questo caso sarei entrato a mercato con un titolo correlato o scorrelato (tipo sears holdilng) long per la copertura in caso di rialzo inaspettato fuori dal brek event.
ho provato a trasformarla in un calendar e spostare le date di scadenza ma non ne traggo un gran che, qualcuno con piu esperienza a qualche consiglio.
Grazie
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25-07-17, 16:38 #5
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02-08-17, 14:00 #6
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Buon giorno, ho un calendar put su Fluor corporation, questa mattina in pre mercato il grafico segna un gap del 48 e rotti % short, ora chiedo a i più esperti meglio chiudere l'operazione appena appena apre il mercato o meglio gestirla in altri modi ? Grazie
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02-08-17, 14:25 #7