Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
Ciao Tiziano,

quello che io non riesco a capire e' il perche' serva impostare un numero di deviazioni standard. Questo metodo viene utilizzato per creare una distribuzione di probabilita' del sottostante ad ogni istante da qui alla scadenza e da qui si capisce perche' serva per lo piu' nel caso di opzionalita' di tipo non europeo.
Non settando un numero di deviazioni standard ho una stima della distribuzione di probabilita' da cui posso stimare il rischio della mia posizione.

La domanda a cui io cerco di rispondere se uso il metodo MC e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri (in genere la volatilita' in casi semplici come questo), qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza?

Invece la domanda a cui l'attuale indicatore risponde e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza se il sottostante non si muovera' piu' di n deviazioni standard?
Ciao caro,
la domanda attuale a cui l'indicatore risponde è : dato che il sottostante ha un valore di DEV pari a xxx, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza? Che è meno discrezionale che imputare il valore attuale del sottostante e imputare "correttamente" la volatilità.