Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
... chiedo cortesemente a Tiziano se avrebbe senso un volatility index diviso per call e put .... ?
grazie in anticipo
cordiali saluti

fabio
Per evere senso lo avrebbe, darebbe però la stessa informazione che si ha con la skewness, infatti le differenze di implicita tra call e put determinano l'inclinazione.

Stiamo implementando una funzione che dica se la call o put esaminata è "cara" o "a buon mercato"e, se ho interpretato quello che vorresti avere con l'index suddiviso, lo avresti comparando put e call dello stesso strike.

Quello che manca è infatti la possibilità di sapere a che livello di implicita stiamo entrando a mercato, ad esempio:
oggi l'implicita presente sulla Put xxx è alta o bassa rispetto ai suoi valori storici?

Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicità.
Grazie per l'idea!