un dubbio mi frulla nella mente sulla volatilità e le skew

[max2106]

Buongiorno, rieccomi a fare appello alla vostra conoscenza per dipanare un dubbio su cui ragiono da ieri, proprio ieri sulla chat di gruppo è stata postata ( bontà vostra che condividete con tutti noi i vostri spunti e di cui vi ringrazio sempre) una situazione su dax che io ho interpretato in questo modo:

1) il vega in out ha appena attraversato verso l'alto la barriera del valore 2 dello zscore che se bene ricordo è un segnale con un valore statistico del 95% di esisto previsionale perciò è logico attendersi un rialzo piò o meno a breve della vola e perciò segnale short per il sottostante ( dax )

2) il volatility index conferma la "necessità " di risalire perchè quota 1.1 perciò striscia sul pavimento del suo limite matematico

3) ma le skewness daily indicano un valore negativo -3.4 e poi a 10 giorni 0.0 e a 45 giorni 0.1

ora se ho capito bene la cosa che più mi ha affascinato delle skew è proprio il lato "predittivo" in quanto il MM è costretto a prezzare la sua paura di essere colpito, non può essere "falso" diciamo e se sommo un vega in out di mercoledì alle 12 in zona "95" e con una skew che è negativa sui 3 giorni dovrei presumibilmente essere dalla parte giusta se metto a mercato una strategia ribassista per non dire addirittura il sottostante short direttamente ( queste sono scelte personali, ma come giustamente ha fatto vedere il maestro Tiziano nei vari video se tengo la skew aperta in continuo aggiornamento mi fa vedere con un attimo di anticipo come il mercato si muove, ora dico una assurdità: uno potrebbe tradare il sottostante senza guardarlo ma invertendo dove inverte la skew se la mette a TF bassi e fa intraday ( ritengo si possa fare ma ammetto di non averlo ancora fatto );

detto questo però il dubbio è: vincerà prima e perciò meritevole di maggiore certezza il vega in out o le skew che poi in realtà dicono "calma piatta e leggermente long" contro un sengale short dato da vega + volatility?


ps. se uso le skew per tradare DEVO guardare solo il il valore "difference" per pensare long o short e NON il valore della "current skewness" giusto?


Poi sono d'accordo che se si opera con un sottostante dove il vega in out ritraccia dalla zona z score iper, il volatility è allineato le skew anche, si cercano punti storici di supporto e resistenza e si imposta la strategia che si vuole adottare e si controllano i BEP con il metodo montecarlo per verificare che "non escano" dalla nostra strategia .....come dice sempre il Maestro Tiziano: perdere è difficile!!! con tutti i piani B del caso lo aggiungo io prima che mi bacchetta lui ^_^