Dubbio Amletico Opzioni Deep ITM

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano di avermi risposto,

non mi è chiara una cosa però. Nel ragionamento che ho presentato io acquisto una put. Quindi mi riservo il diritto di vendere (non di comprare) a quel prezzo strike di 98.00

Nella tabella di yahoo finance, il prezzo strike di 98.00 è classificato ITM, non OTM

Quindi non compro (dove avrei un ulteriore costo), ma vendo - e ne ho un guadagno - se la quotazione attuale è minore del prezzo strike, come in questo caso.

E' corretto?

Luca

Scusa la risposta ..ero in treno e dal cell hoo visto quello che ho visto

Valida la risposta per quanto riguarda la parte dell'opzione venduta mentre hai ragione tu per l'opzione comperata.
L'errore è comunque nei numeri dato che in yahoo hai valori riferiti al last e non al bid/ask. Il last dell'opzione infatti è l'iltimo prezzo battuto che si potrebbe riferire a chissà quale orario.
Nell'immagine che ti posto hai un frame dei due prezzi nello stesso istante e vedi che l'opzione strike 98 quota 62.78 mentre il sottostante batte 35.97.

Quindi spendi 62.78 per vendere a 98 (98-62.78= 35.22) un sottostante che quota 35.97. Poi spread e commissioni rendono in passivo l'operazione.

Comunque regola aurea... in borsa non ci sno occasioni/arbitraggi, altrimenti il mercato non funzionerebbe.

[CashLucas]

Molto bene, credo di aver capito il tuo commento. Ho ben chiaro il mantra che quando "è troppo bello per essere vero" è perché, solitamente, non lo è.
Vorrei rilanciare con questa schermata in cui compaiono anche i prezzi Bid/Ask ed è un altro sito http://www.nasdaq.com/symbol/vxx/opt...ex=6&money=all

Porto il caso sulla call



prezzo strike 1.00, scadenza 18/01/2019. Prezzo ask = 10.45 Quotazione attuale 35.34. Ma come cavolo è possibile?

Ringrazio per la pazienza.

Luca