Discussione: strategie su sp500
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27-10-17, 12:18 #1
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strategie su sp500
Buongiorno
Una domanda ad Andrea .
Nella messa a mercato di una strategia su sp500 con scadenza il brooker applica un tasso di cambio, supponiamo di 1,15 eu/usd cme.
Ovviamente se la strategia è a credito e l'euro sale abbiamo un vantaggio sul cambio e viceversa (ovvero se il payoff è positivo col cambio lo è ancor di più, se è negativo compensiamo parzialmente la perdita)
Non ho trovato su iceberg ne sulle impostazioni del simbol manager una funzione ove, modificando il tasso di cambio ad ogni operazione di messa a mercato, correzione e chiusura strategia
il payoff ipotetico si avvicini di molto alla realtà. Ho cercato anche nelle varie guide e forum.
Un aiutino grazie.
Saluti Robby
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27-10-17, 14:09 #2
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27-10-17, 14:20 #3
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20-01-23, 21:04 #4
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Ciao, riprendo questo vecchio post perchè anch'io cercavo una soluzione a questo tema.
Ho cercato ma nn ho trovato la risposta, mi scuso pertanto se è già stato chiarito.
Con strategie su SP500 soprattutto se con scadenze lunghe poter avere il tasso di cambio nel momento dell ordine sarebbe in termini di controllo davvero un bel valore aggiunto...
Magari adesso è possibile nel caso mi aiutate a capire come?
Grazie
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20-01-23, 21:28 #5
Salve,
si, è possibile farlo, facendo un paio di passaggi di impostazione sulla strategia.
Per prima cosa, deve andare nelle impostazioni della strategia, nella scheda Valuta, ed impostare la modalità di calcolo del tasso di cambio: se il suo broker ha l'FX oppure un future sull'EUR/USD, le consiglio di usare la modalità "Symbol". Deve inoltre scegliere la valuta di destinazione (EUR) ed il modo in cui il tasso di cambio è calcolato scegliendo la voce corretta nel combo di selezione con l'esempio da $ 1000 a 925 € circa.
Il secondo passaggio è sui trades. Una volta che i trades sono finalizzati (in paper trading o in reale), deve andare nella scheda "Trades" della strategia, aggiungere la colonna Filled Exchanged Rate, ed impostare il valore del tasso di cambio. Nel caso dell'EURUSD, per passare da USD a EUR deve inserire il valore inverso del valore dell'FX o del Future. Ad esempio, se il tasso è 1.08 deve inserire il valore 1 / 1.08 = 0.925.
Fatti questi passaggi, la strategia calcolerà tutti i valori in entrambe le valute, USD ed EUR, e con la visualizzazione di default vedrà tutti i risultati in EUR.
Max Francario
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20-01-23, 21:39 #6
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25-01-23, 16:16 #7
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