Discussione: dubbi sulla lettura volatilità e costo opzioni
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03-11-17, 14:53 #1
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dubbi sulla lettura volatilità e costo opzioni
Buongiorno, ho notato che capita che la skew delle opzioni mi dia indicazioni chiare in una direzione ma se vado sull'opzione atm o itm il segnale sia opoto....come mai? cosa sbaglio?
Via allego screenshot fatti adesso, su dax la skew mi dice che a 7 giorni in questo momento il segnale è short e anche il vega in out a tf h1 mi darebbe diciamo conferma ma poi andando nel book delle opzioni sul mercato l'atm mi da invece un maggior costo per le call e perciò un timore del mercato che ti fa pagare di più il lato long come mai questa divergenza? anche le itm a 150 punti di distanza confermano un maggior costo dal lato call.
Attendo lumi. grazie mille come sempre