Discussione: Superficie volatilità S&P500
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28-02-18, 17:36 #1
Superficie volatilità S&P500
Salve a tutti,
visto che ho iniziato da poco a valutare anche le superfici dell'S&P500 volevo chiedere:
a)è corretto valutare solo la scadenza del future più lontano? (in questo caso E-mini di giugno)
b)è normale che su E-mini di marzo non riesco a scaricare mai dati a sufficienza? (credo di sì per il fatto che sono rimaste poche scadenze, ma vorrei conferme)
Chiedo questo anche se banale, perchè utilizzando il future di marzo lo skewness indica forte rialzo a 9 , 16 gg., mentre utilizzando il future di giugno la scadenza a 16 gg. mi dà forte ribasso ad ora.
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01-03-18, 11:11 #2