Discussione: Calcolo della HV nelle varie sezioni Iceberg
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20-04-18, 08:55 #8
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Un'ultima conferma
Buongiorno Tiziano, Andrea, o chiunque desideri rispondere,
una conferma importante per me: nell'indicatore di Beetrader HV (close, n. period, dev std=2) trovo esattamente lo stesso risultato della sezione Volatility sezione Volatility Index per HV30-50-75 etc....
Questo significa che in questa sezione la HV è calcolata a n.2 dev std (non a n.1 come pensavo io....).
Spiego perché chiedo tutto ciò: in aggiunta ai fantastici strumenti presenti nella sezione Volatilità a me piaceva molto fare una considerazione molto semplice ed "omogenea"
Calcolare la HV% sul sottostante usando come numero di periodi esattamente quello residuo della strategia (da cui l'utilità dell'indicatore in Beetrader) ed esso confrontarlo con la IV% della chain.
Ma la IV% delle opzioni è per definizione a n.1 dev std, quindi nelle mie considerazioni devo fare riferimento all'indicatore di Beetrader con dev std =1, oppure alla sezione HV ma dividendo per 2 il valore (perché esso calcolato a 2 dev std).
Chiedo scusa per tutte queste domande, ma non volevo confrontare mele con pere
Grazie, Fabrizio