Discussione: Calcolo della HV nelle varie sezioni Iceberg
Visualizzazione Ibrida
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13-04-18, 11:37 #1
Ciao caro,
la proprietà "Historical Volatility" che c'è su Iceberg è calcolata su 15 periodi (come le proprietà di base che ci sono quando inserisci l'indicator di beeTrader).
Il 365 che è impostato è proprio per annualizzare il valore.
Tra l'altro se vuoi c'è un video che può fare proprio al caso tuo "Capire ed usare la volatilità implicita", lo trovi sullo shop.
Ciao Ciao
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16-04-18, 15:12 #2
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Ciao Andrea,
Grazie, un tassello è messo - più che altro al momento mi interessano come vengono calcolati i valori.
Ultima domanda, per annualizzare il valore Iceberg fa come indicavo nel post sopra ?
Oppure se posso, se ce l'hai sotto mano posso chiederti (senza essere mandato a quel paese ) la formula che usa Iceberg per calcolare la HV ?
Grazie ancora.
Fabrizio
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17-04-18, 09:22 #3
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17-04-18, 09:30 #4
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17-04-18, 14:24 #5..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-04-18, 14:40 #6
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20-04-18, 08:55 #7
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Un'ultima conferma
Buongiorno Tiziano, Andrea, o chiunque desideri rispondere,
una conferma importante per me: nell'indicatore di Beetrader HV (close, n. period, dev std=2) trovo esattamente lo stesso risultato della sezione Volatility sezione Volatility Index per HV30-50-75 etc....
Questo significa che in questa sezione la HV è calcolata a n.2 dev std (non a n.1 come pensavo io....).
Spiego perché chiedo tutto ciò: in aggiunta ai fantastici strumenti presenti nella sezione Volatilità a me piaceva molto fare una considerazione molto semplice ed "omogenea"
Calcolare la HV% sul sottostante usando come numero di periodi esattamente quello residuo della strategia (da cui l'utilità dell'indicatore in Beetrader) ed esso confrontarlo con la IV% della chain.
Ma la IV% delle opzioni è per definizione a n.1 dev std, quindi nelle mie considerazioni devo fare riferimento all'indicatore di Beetrader con dev std =1, oppure alla sezione HV ma dividendo per 2 il valore (perché esso calcolato a 2 dev std).
Chiedo scusa per tutte queste domande, ma non volevo confrontare mele con pere
Grazie, Fabrizio