Discussione: Calcolo della HV nelle varie sezioni Iceberg
Visualizzazione Ibrida
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16-04-18, 15:12 #1
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Ciao Andrea,
Grazie, un tassello è messo - più che altro al momento mi interessano come vengono calcolati i valori.
Ultima domanda, per annualizzare il valore Iceberg fa come indicavo nel post sopra ?
Oppure se posso, se ce l'hai sotto mano posso chiederti (senza essere mandato a quel paese ) la formula che usa Iceberg per calcolare la HV ?
Grazie ancora.
Fabrizio
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17-04-18, 09:22 #2
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17-04-18, 09:30 #3
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17-04-18, 14:24 #4..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-04-18, 14:40 #5
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20-04-18, 08:55 #6
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Un'ultima conferma
Buongiorno Tiziano, Andrea, o chiunque desideri rispondere,
una conferma importante per me: nell'indicatore di Beetrader HV (close, n. period, dev std=2) trovo esattamente lo stesso risultato della sezione Volatility sezione Volatility Index per HV30-50-75 etc....
Questo significa che in questa sezione la HV è calcolata a n.2 dev std (non a n.1 come pensavo io....).
Spiego perché chiedo tutto ciò: in aggiunta ai fantastici strumenti presenti nella sezione Volatilità a me piaceva molto fare una considerazione molto semplice ed "omogenea"
Calcolare la HV% sul sottostante usando come numero di periodi esattamente quello residuo della strategia (da cui l'utilità dell'indicatore in Beetrader) ed esso confrontarlo con la IV% della chain.
Ma la IV% delle opzioni è per definizione a n.1 dev std, quindi nelle mie considerazioni devo fare riferimento all'indicatore di Beetrader con dev std =1, oppure alla sezione HV ma dividendo per 2 il valore (perché esso calcolato a 2 dev std).
Chiedo scusa per tutte queste domande, ma non volevo confrontare mele con pere
Grazie, Fabrizio
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20-04-18, 12:06 #7
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Buongiorno Andrea,
Ho visto la tua risposta, grazie...ma al momento di scrivere nel Forum non c'era più (indicava "se hai seguito un link, contatta l'Amministratore").
Mi sono espresso male, o forse non ho capito bene la tua risposta: so bene che IV% e HV non c'entrano nulla, intendevo dire che che per poterle paragonare devo calcolare la HV a una dev std così che la possa paragonare a IV%.
E' come sembra a me che la HV nella sezione Iceberg è effettivamente calcolata a 2 dev std ?
Grazie ancora (e la chiudo qui - promesso !)
Fabrizio
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20-04-18, 12:11 #8
Scusa ma stai facendo un pò di confusione:
scrivere che confronti la volatilità storica con lo stesso periodo della vita residua delle opzioni è sbagliato per due motivi.
1) se cambi il metro (periodo) di campionatura avrai sempre una misura diversa ogni giorno, ma è diversa perchè tu la misuri in modo diverso. Un metro che si accorcia ogni giorno, è sempre 1 metro ma è diverso da ogni precedente.
2) siccome la misurazione in STDEV richiede matematicamente una media, l'ultimo giorno avrai un solo valore e non una media.
In conclusione per fare la comparazione tra volatilità devi tenere fermo il periodo e le 2 stdev così hai una volatilità storica misurata sempre nello stesso modo e la compari con il numero (NON la media e quindi nessuna STDEV) della volatità implicita...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.