Strategia per gennaio-febbraio eStoxx50

[andrea]

L'idea non era tanto quella di mettere a mercato il batman, quanto quella di chiedere in giro un opinione sul concetto. Il batman di gennaio, che posso postare sulla piattaforma con il nome di Batman Gennaio EStoxx50, ha un segmento piatto nel centro e per far vedere meglio il concetto ho opreso in esame un batman febbraio. Io sono partito dall'idea che se il prezzo oggi è al centro di un eventuale strategia che sfrutta il tempo, difficilmente al passare del tempo il prezzo resterà dove è attualmente. Quindi ho pensato che una strategia che premiasse di piu' vicino ai bordi, magari anche senza dover aspettare necessariamente la scadenza, potesse essere interessante.
In ogni caso preferisco restare sul calssico tanto è vero che ho messo a mercato un condor base OTM, che inviero' sulla piattaforma con il nome di Condor Gen EStoxx50 2682 - 3067. I numeri sono i BEP inf e sup rispettivamente.
Ho valutato i BEP, utilizzando uno straddle 2900. Mi sono tenuto lasrgo per non avere troppi rolling da affrontare. So che abbasso il potenziale di guadagno, ma preferisco applicare qualcosa di molto elementare perchè sono alle prime armi con le opzioni e non posso restare troppo tempo davanti ai monitor.
Ho pensato a questa strategia a 60 giorni non come a una strategia da portare a termine, ma da sfruttare verso metà della sua vita, sfruttando la regola di Tiziano che se una strategia ti dà metà del potenziale di guadagno in metà del tempo è meglio liquidare.
So che le opzioni perdono valore molto piu' velocemente nell'ultimo mese, ma non credo che sia l'unico modo per sfruttare questo fatto.
Grazie mille delle tue osservazioni, prezioso aiuto al progresso. Per quanto riguarda le manovre di correzione ci lavoro sopra un pochino e ti faccio sapere.
Grazie ancora buon lavoro a presto andrea.

[Norby]

Buona l'idea,

quindi occhio al delta ed al gamma e pensare in rollata come equilibrare le due greche.

[andrea]

Ciao Norby, grazie per la tua risposta. Cosa intendi con il fatto di bilanciare le due greche. Io credo che per rollare un batman potrebbe bastare vendere la comprata e ricomprarla uno strike piu' in là e lo stesso dicasi per le due vendute, che vengono ricomprate e rivendute uno strike piu' in là. La comprata interna, resta dov'è. Un po' come si fa per il condor, con il delta. Se il delta della comprata esterna è salito al delta delle vendute, rollo in là di un livello o di due a seconda della forza che si vede sul mercato, decidendo se raddoppiare o meno.
In realtà ho mandato a mercato un Condor base un po' ampio che ho postato su fiuto come Condor Gen EStoxx50 2682-3067.
Grazie Norby, a presto andrea