Originariamente Scritto da
lovigi
Grazie della risposta anzitutto. Sarà anche molto semplice ma all'inizio credo sia fisiologico avere difficoltà a far "coincidere" la teoria con la pratica.
Stante il fatto che nell'area "Ricerca" non c'è Range Forward né lungo né corto (ma tant'è), sto provando a costruirlo manualmente come il video che gentilmente mi hai linkato fa vedere. Cito dal Barone: <<Il range forward lungo è formato da una posizione corta su una put con prezzo d'esercizio basso K1, e da una posizione lunga su una call con prezzo d'esercizio alto K2.>> Il payoff è il seguente:
Allora vado nell'area "Opzioni" e shorto put OTM con strike 1000 e longo call ITM con strike 2480. Questo è quello che ottengo:
Le figure chiaramente si somigliano. Impostando il grafico con le legs:
Tuttavia, non riesco a capire come si fa a scegliere l'opzione in base al suo costo (e se possibile, già direttamente nell'area "Opzioni"): è infatti evidente come il grafico P&L esca fortemente influenzato dal prezzo dei due derivati...