Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Scusa ma le opzioni sono tutta matematica e così con prezzi a caso non si possono fare conti e quindi non so risponderti. Comunque le Call e le Put se il sottostante si muove del 10 % oltre il loro strike sono coperte dal premio touch? io dico che non credo proprio e quindi vanno bene i tuoi ragionamenti solo se rimangono neiu limiti che tu gli hai imposto
Le cifre erano a scopo puramente esemplificativo di una situzione ipotetica ovvio , comunque i premi touch verrebbero incassati prima che il sottostante arrivi a toccare lo strike è per quello che me lo sono chiesto, un opzione che rimane out of the money avvicinandosi allo strike ma rimanendone relativamente distante ,di quanto può aumentare ? ovviamente a questa domanda si risponde nel caso specifico con un calcolo, ma come ordine di grandezza , siamo sul 100% 200% o più ?
esempio: vendo una call scadenza una settimana sul petrolio strike 22$ il petrolio ora è a 15$, in 5 giorni arriva a 19$, di quanto sarà aumentato il prezzo dell'opzione a spanne?, doppiato ,triplicato, quadruplicato? E' calcolabile in anticipo o dipende dall'ottimismo degli operatori?
Ho semplicemente pensato che se la perdita corrispondente a questo aumento fosse compatibile con il premio delle touch queste potrebbero essere una buona copertura Magari qualcuno ci aveva già provato e sapeva già se come strategia di copertura potesse funzionare oppure no.