Discussione: Un portafoglio di overspread ad alta velocità
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13-11-18, 17:28 #31
Ultima modifica di Apocalips; 13-11-18 alle 17:30
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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19-12-18, 19:35 #32
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19-12-18, 19:51 #33
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19-12-18, 19:59 #34
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19-12-18, 20:35 #35
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20-12-18, 10:58 #36
Ciao caro,
mi intrometto
In realtà adesso, con le nuove API di IB, non serve più fare il merge dei dati (che comunque è ancora come prima). Ora tu puoi fare direttamente la scansione con IB, ci mette un po di tempo perchè il sistema è sicuramente pià lento di BarChart, ma i dati arrivano integralmente, anche 1500 barre. Sulla velocità del download dei dati da IB stiamo lavorando e sono convinto otterremo dei risultati soddisfacenti.
Per il momento puoi fare in due modi:
1. Usi direttamente IB (soluzione più lenta);
2. Usi solo BarChart per la parte OverSpread, poi le strategie le costruisci con IB.
Ricordo che beeTrader può essere connesso contemporaneamente a più brokers. Una volta scelto il primo in fase di login dal menù File -> Connections -> Connect Broker è possibile connettre brokers aggiuntivi.
Ciao Ciao
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20-12-18, 11:09 #37
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Grazie Andrea per la tua precisazione.
Ho avuto sempre il dubbio sui dati storici.
Usare Barchart con time frame H, non so se conviene. I dati ritardati non so quanto incidono sulla bontà degli overspread.
Per IB abbiamo il problema della violazione del numero di asset contemporanei, non sapevo però che ci restituiva le 1500 barre.
Mi permetto di chiedere un breve video espilcativo per fare il punto su questa questione. Sono molto interessato a portare avanti questa tecnica e non
vorrei fare errori inutili.
Un saluto
Mimmo
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20-12-18, 11:39 #38
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Buongiorno, sto avvicinandomi a piccoli passi verso il programma beeTrader ed in particolare all'Overspread. Oggi ho fatto girare lo scanner sui principali titoli del nostro indice i migliori risultano gli spread tra titoli utility e banche, in particolare quello tra terna e Unipol con Z-Score a 2.002 in discesa e cointegrazione 0,882 tempo di ritorno stimato a 160 giorni. Volevo chiedervi se sono valori tradabili e se sarebbe il momento di metterla a mercato. Ne escono altre 8, ma con valori di Z-Score che non danno segni di inversione, solo forse Enel/Azimut. Grazie
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20-12-18, 12:04 #39
Ciao caro,
ottima idea il video! Nei prossimi giorni lo faccio volentieri
In realtà il fatto che i dati siano ritardati incide in maniera marginale, considera che la platea di barre prese in considerazione è di 1500, quindi il ritardo dei dati è trascurabile.
Ciao Ciao
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20-12-18, 12:08 #40