Discussione: doppio backspread di call e put su scadenze lunghe
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19-03-19, 23:30 #35
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- Jan 2011
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Questa è la parte destra del riquadro delle opzioni, insieme al quadro delle greche, e già qui c'è qualcosa che non capisco.
Le greche sono esatte, la somma del delta e del gamma di portafoglio del quadro opzioni coincidono con quanto riportato nel riquadro riassuntivo delle greche.
Il delta è negativo e il gamma positivo, molto elevato e in crescita