doppio backspread di call e put su scadenze lunghe

[cortesia]

Vendendo il future e la put ATM la strategia si presenterebbe così. Mi sembra non male… Ma il mercato continua a salire e aspettiamo...

[cortesia]

Aggiornamento strategia
Ho venduto la call aprile 3350, ma non nel momento migliore. Ho portato il Delta quasi a 0 e ho migliorato il Theta (che però è ancora negativo) e diminuito il Vega.
Adesso la situazione è questa:

[elfric]

Ciao Cortesia (oppure, se me lo consenti, posso chiamarti Alberto).

si, ho visto la tua mossa e mi sembra buona in ottica di una discesa del titolo: la linea dell'at now è (o, per meglio dire era) sopra lo zero abbastanza vicina al punto in cui sei dal lato della discesa, per cui se si azzecca il trend il gioco è fatto.

Purtroppo tra la simulazione che si può fare di fiuto e l'acquisto effettivo c'è sempre una notevole differenza (in peggio) dovuta agli spread alti, alla ns. psicologia e al fatto di avere o meno fiuto a portata di mano quando si fa effettivamente l'acquisto (io non posso perchè quando la borsa è aperta sono al lavoro).

Considerando il theta un pò altino (12 e. al gg. sono tanti) e la fossa che c'è a sx a scadenza, penso che non convenga tenere troppo in piedi la strategia (della serie o la va o la spacca), anche perchè se si comincia a salire si chiude con una perdita sopportabile.