OverSpread prime esperienze

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno dallo scanner di questa mattina su base daily sono usciti i seguenti overSpred che potrebbero essere messi a mercato subito.
Il primo è CNH verso EXOR
cointergration 0.708
assetA 5.96
assetB 1
Last Z-score 1.981 verso UP
e. bars to zero 54

Altro Pirelli verso Salvatore ferragamo long
altro quasi pronto
Amplifon verso CNH

Intanto volevo mettere in paper trading (tanto da imparare) il primo, quindi long CNH e short Exor
La scadenza per le opzioni 16 agosto 2019
su CNH short PUT 8 e long PUT 7 quantità 3 max prof 576 massimo rischio 924
su Exor short CALL 56 e long CALL 62 quantità 2 max prof 360 circa massimo rischio 840 circa

Cosa ne pensate?

Per rendere semplice il giudizio da parte degli utenti dovresti postare i risultati di ciò di cui stai parlando: payoff delle due strategie, greche, una immagine dei valori dell'overspread, una immagine del grafico dello spread....
Se non fai così ed io volessi risponderti dovrei aprire l'overspread e caricarmi i titoli e poi montare le strategie in opzioni.

[mgatto]

Ecco gli allegati, scusatemi sono ai miei primi interventi sul forum

[Cagalli Tiziano]

Ecco gli allegati, scusatemi sono ai miei primi interventi sul forum

macchè scusa, ci mancherebbe

Allora:

1) lo spread ha, per quello che vedo nell'immagine, pochi attraversamenti dello zero e questo è indice di una coppia che non performa regolarmente
2) la differenza tra profit/loss % Optimized e quello Standard è tropppa...quasi il doppio. Anche questo è un indice di coppia che NON si comporta come una "normale"

In conclusione:
cercare coppie con più attraversamenti dello zero (dopo essere andate a 2 Z_score) e coppie dove ottimizzando NON si migliora la performance

[Cagalli Tiziano]

E credo che siano pure sbagliati i pesi delle opzioni.



Hai letto il manuale a pagg. 37/38 e 39 ?

[mgatto]

Ho visto alcuni video dove spiegavi come calcolare il peso delle opzioni su diversi titoli:

nel caso in questione ho fatto così:

Exor lotto da 100 azioni: CNH lotto da 500 azioni:

strike 56*100=5600 strike 7.8*500=3900

5600*0.5=2800 euro 3900*0.5=1950 euro

2800/1950=1.43

2800*2=5600 1950*3=5850

[Cagalli Tiziano]

Ho visto alcuni video dove spiegavi come calcolare il peso delle opzioni su diversi titoli:

nel caso in questione ho fatto così:

Exor lotto da 100 azioni: CNH lotto da 500 azioni:

strike 56*100=5600 strike 7.8*500=3900

5600*0.5=2800 euro 3900*0.5=1950 euro

2800/1950=1.43

2800*2=5600 1950*3=5850

Giusto

[mgatto]

Ci riprovo con questo OverSpread Cisco verso Citrix e con Paychex verso Walgreens