Discussione: Un Calendar OTM in Olanda con Binck
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19-06-19, 13:14 #1
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20-06-19, 15:22 #2
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Oggi dopo qualche giorno senza software mi sono deciso ad acquistare beeTrader e ho iniziato ad esaminare e replicare le considerazioni fatte da Tiziano. Mi sorge però spontanea una considerazione, premetto che sicuramente sbaglio qualcosa, ma la strategia soffrirebbe un calo improvviso della volatilità; ora guardando la volatilità del titolo è molto alta sia in termini percentuali sia come oscillatore.
Grazie
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20-06-19, 18:41 #3
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mi associo alla considerazione. Anche io sono rimasto perplesso dalla vola già alta. Tiziano può certamente correggermi ma credo che la considerazione sia: monto una strategia perché mi aspetto un movimento nel breve, non di qui a 30 giorni dove magari la vola si abbasserà e mi comprometterà probabilmente la figura. Ma aspetto una conferma o smentita da Tiziano
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20-06-19, 19:19 #4
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scusate se mi intrometto ma avete letto bene i due post sopra?
parlavano prorpio di volatilità della strategia ovvero vega positiva…. quindi se scende??? Tiziano l'ha graficata anche i 3D......
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20-06-19, 22:03 #5
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21-06-19, 12:07 #6
Giusto per chiarire:
se scende la volatilità, scende la curva dell'At Now!
Il massimo rischio però non cambia perchè il calcolo viene effettuato considerando il sottostante a valore zero e quindi anche la vola è a valore zero.
Il tutto in questo caso, con questa combinazione.
Se fosse stata costruita Bearish la stima del Max risk non sarebbe stata fatta con il sottostante a zero (dato che il max risk è dalla parte di crescita del prezzo) ma con valore molto alto, di conseguenza la vola implicita non sarebbe stata con certezza a zero e quindi la variazione della medesima avrebbe potuto modificare il valore.
Quindi nei calendar è sempre opportuno verificare cosa succede utilizzando il What-if..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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21-06-19, 17:33 #7
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