Un Calendar OTM in Olanda con Binck

[AleZan]

scusa gentilmente dei dettagli in merito... a parte il fatto che quando uno vuole replicare qualcosa ormai il giorno dopo è troppo tardi....
pero didatticamente:
1- stando all'indicatore al suo massimo dovrebbe fare il 47% secondo me... corretto (ovvio che poi farà quel che vuole però il dato dovrebbe essere 47%...)
2- non capisco il dettaglio sugli smile... da quello che ho imparato da voi in teoria è meglio se le put sono sotto le call per avere un idea rialzista... mi sbaglio?
Grazie
PS. la prossima che condividi cerca di far si che esploda almeno 2 giorni dopo così i ritardatari come me non perdono il treno

1 - volatilità storica 5 volte quella del suo indice AEX per cui movimenti attesi molto evidenti; dal suo minimo di periodo ha recuperato il 9% e può recuperare almeno il 32% (massimo di periodo)





3 - che gli smiles delle volatilità implicite premiano le Call e quindi la salita;

[Cagalli Tiziano]

scusa gentilmente dei dettagli in merito... a parte il fatto che quando uno vuole replicare qualcosa ormai il giorno dopo è troppo tardi....
pero didatticamente:
1- stando all'indicatore al suo massimo dovrebbe fare il 47% secondo me... corretto (ovvio che poi farà quel che vuole però il dato dovrebbe essere 47%...)
2- non capisco il dettaglio sugli smile... da quello che ho imparato da voi in teoria è meglio se le put sono sotto le call per avere un idea rialzista... mi sbaglio?
Grazie
PS. la prossima che condividi cerca di far si che esploda almeno 2 giorni dopo così i ritardatari come me non perdono il treno

1 - volatilità storica 5 volte quella del suo indice AEX per cui movimenti attesi molto evidenti; dal suo minimo di periodo ha recuperato il 9% e può recuperare almeno il 32% (massimo di periodo)





3 - che gli smiles delle volatilità implicite premiano le Call e quindi la salita;

C'è l'indicatore con caselle e numeri...ho scritto 32 perchè è la strada che ha fatto in discesa, per ritornare dovrà fare il 47
per gli smile vedi che le PUT non sono nemmeno quotate? Ce ne sono alcune sulla scadenze brevi ma poi il nulla....

[AleZan]

C'è l'indicatore con caselle e numeri...ho scritto 32 perchè è la strada che ha fatto in discesa, per ritornare dovrà fare il 47
per gli smile vedi che le PUT non sono nemmeno quotate? Ce ne sono alcune sulla scadenze brevi ma poi il nulla....

grazie si tutto chiaro,
erano dei dettagli per mettere i puntini sulle "I", non era certamente un "osservazione"....
un ultima cosa è una strategia a vega+ potrebbe mandarci in sofferenza (qualora non fosse partito in tromba) averla aperta con VI alta?oppure può essere trascurabile?
Grazie ancora

[Cagalli Tiziano]

grazie si tutto chiaro,
erano dei dettagli per mettere i puntini sulle "I", non era certamente un "osservazione"....
un ultima cosa è una strategia a vega+ potrebbe mandarci in sofferenza (qualora non fosse partito in tromba) averla aperta con VI alta?oppure può essere trascurabile?
Grazie ancora

Costruita così non avrebbe avuto problemi.
Nell'immagine ho messo la volatilità a zero e. puoi notare che la somma algebrica della strategia con tutto che vale zero non cambia il max risk che rimane a -168

[Cagalli Tiziano]

lo vedi anche nel 3d

[AleZan]

lo vedi anche nel 3d

grazie molto chiaro

[mgatto]

Oggi dopo qualche giorno senza software mi sono deciso ad acquistare beeTrader e ho iniziato ad esaminare e replicare le considerazioni fatte da Tiziano. Mi sorge però spontanea una considerazione, premetto che sicuramente sbaglio qualcosa, ma la strategia soffrirebbe un calo improvviso della volatilità; ora guardando la volatilità del titolo è molto alta sia in termini percentuali sia come oscillatore.
Grazie