Originariamente Scritto da
trider
grazie mille Andrea per la tua risposta.
In realtà dopo aver scritto sul forum mi sono accorto che il grafico postato non era aggiornato
E in effetti è andata che la volatilità storica poi è diminuita attestandosi sotto la media a 60 giorni.
Riguardo invece alla volatilità implicita ATM vs la storica, immagino che se la Vola implicita è sotto la vola storica allora l'aspettativa è di una diminuzione (--> quindi conviene vendere opzioni), viceversa l'aspettativa è al rialzo (--> quindi conviene comprare). E' corretto?
grazie ancora!