Citazione Originariamente Scritto da trider Visualizza Messaggio
grazie mille Andrea per la tua risposta.
In realtà dopo aver scritto sul forum mi sono accorto che il grafico postato non era aggiornato E in effetti è andata che la volatilità storica poi è diminuita attestandosi sotto la media a 60 giorni.
Riguardo invece alla volatilità implicita ATM vs la storica, immagino che se la Vola implicita è sotto la vola storica allora l'aspettativa è di una diminuzione (--> quindi conviene vendere opzioni), viceversa l'aspettativa è al rialzo (--> quindi conviene comprare). E' corretto?

grazie ancora!
Ciao caro,
guarda tutto corretto, ma al contrario
Ovvero: se la vola implicita è sopra la vola storica, significa che le opzioni stanno prezzando un rischio maggiore di quello attuale ( medio ) e quindi è più probabile una diminuzione. È questo il caso in cui si vendono le opzioni.

Ciao Ciao