Discussione: Portfolio Overspread
Visualizzazione Ibrida
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06-12-19, 15:53 #1
Salve,
in questo caso Total Amount va impostato ad un valore di poco superiore alla somma dei valori monetari dei due futures. Seguendo l'esempio:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150, moltiplicatore 50, valore monetario per 1 contratto = 3150 * 50 = 157.500 $
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400, moltiplicatore 20, valore monetario per 1 contratto = 8400 * 20 = 168.000 $
Valore della coppia = 157.500 + 168.000 = 325.500 $
Per fare in modo di avere una quantità minima di 1 contratto quindi, anche in presenza di variazioni di prezzo e rapporto dei pesi tra i due futures, bisogna impostare un valore superiore a 325.500 $.
Anche in questo caso, vederemo di implementare in una delle prossime release la possibilità di esprimere i quantitativi degli ordini delle coppie anche come numero di contratti invece che solo in valore monetario.
Max
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06-12-19, 16:15 #2
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06-12-19, 16:59 #3
Quella funzionalità non è stata pensata per l'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550
Max
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06-12-19, 17:35 #4
Ottimo Max, in questo modo funziona
però se permetti ho notato una cosa che a mio avviso andrebbe corretta
Gli ingressi al verificarsi della condizione devono avvenire a chiusura barra ( timeframe che si è scelto ) e non al refresh dati alrimenti potremmo avere un falso ingresso.
Si puo sistemare ?
ps: chiedo inoltre se è possibile inserire oltre allo stop loss anche un take profit in modo da avere anche un target monetario oltre che statistico
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 06-12-19 alle 17:43
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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09-12-19, 11:55 #5
Buongiorno Max,
nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?
Sappiamo che :
A+B = X
A/B = 2.5
risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:
X= 3.5*B
Quindi total amount da impostare sara:
A+B = 3.5*1468 = 5138
E' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 09-12-19 alle 12:02
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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09-12-19, 12:39 #6
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09-12-19, 21:56 #7
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09-12-19, 22:38 #8....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....