Dove trovare quotazione storica di Call europee SP500(SPX)

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille !! Ma scusa l'ignoranza, ma adesso mi sorge un altro dubbio , cosa intendi per " avere lo storico del VIX e da li ricostruire i valori " ?
Intendi sostituire nella formula di Black e Scholes la volatilità registrata nel VIX e da qui calcolarne il valore ?

Ti spiego meglio :
Ho una Call a 6 mesi, che devo coprire per 13 settimane , con una frequenza di rilevamento settimanale.
Per quello che ho inteso, il valore della Call target , nella prima settimana sarà dato da Black e Scholes utilizzando il dato registrato dal vix nella prima settimana
La seconda settimana il valore della call target sarà dato da Black e schioles utilizzando il dato registrato dal vix nella seconda settimana
E cosi via

Giusto ? Oppure dove sto sbagliando ?

Giusto, proprio così!

[marco.gatto95]

Giusto, proprio così!

Veramente grazie mille Tiziano !!
Pero devo disturbarti per l'ultima domanda !!

Come trovo il valore del VIX da inserire in Black e Scholes ?

Nel senso oggi il VIX risulta essere a 26,27 .. ciò significa che il black e Scholes come volatilità inserisco un importo pari a 26,27 % ?

Grazie ancora !!

[Cagalli Tiziano]

Veramente grazie mille Tiziano !!
Pero devo disturbarti per l'ultima domanda !!

Come trovo il valore del VIX da inserire in Black e Scholes ?

Nel senso oggi il VIX risulta essere a 26,27 .. ciò significa che il black e Scholes come volatilità inserisco un importo pari a 26,27 % ?

Grazie ancora !!

Figurati!

certo, inserisci il dato così come lo leggi.