Citazione Originariamente Scritto da marco.gatto95 Visualizza Messaggio
Salve, sono uno studente cattolica e sto scrivendo una tesi nell'hedging di opzioni plaid vanilla europee.

Sono in grande difficoltà perché non riesco a trovare i dati storici delle call in quelle date .

Ho provato su CBEO , ma i dati sono a pagamento ( pressoché ovunque )
Conosce qualche sito o modo per avere la quotazione dei diversi strike su quel periodo ??
Quello che cerco è come si è evoluto il prezzo per esempio una call strike 2500 scadenza 6 mesi, dal 1 gennaio al 1 aprile

Grazie mille !!
Mi spiace ma non conosco siti che diano dati storici gratuitamente, credo sia più semplice avere lo storico del VIX e da lì ricostruire i valori. Non saranno esatti al centesimo ma la diferenza che avranno sarà uguale per tutti gli strike e quindi la tesi sarebbe basata su dati accettabilissimi ... a parere mio.

Tieni presente che i dati storici che potresti recuperare poco ti servirebbero poichè la quotazione delle opzioni ti sarebbe fornita in base al Last (ultima quotazione trattata in quel determinato giorno) e magari una opzione è stata scambiata a ore di differenza rispetto ad un 'altra. Quindi ti ritrovi con una serie di prezzi inutili e non paragonabili fra di loro. Molto megllio avere dati "teorici" ma basati su una vola implicita vera che sia per tutti gli strike quella relativa allo stesso orario.