Dopo avere acquistato il videocorso "Covered call d'autore" ,ineteresante lo consiglio a tutti, volevo mettere a mercato una strategia di questo tipo con sottostante FUTURE E-MINI S&P 500

Prezzi di iri sera ESH1 = 3654 (prezzi reali quicktrade , 11/12)

Se voglio vendere una CALL ITM strike 3300 scadenza 03/21 viene quotata 420 circa.

La PUT 3300 stessa scadenza quota circa 76.

Opzioni americane in scadenza il terzo venerdì del mese come il future sottostante.

Io mi aspetto che invece per la put-call parity il prezzo della call 3300 sia :

Valore intrinseco + time value della PUT = 3654 - 3300 + 76 = 430

Spread ragionevoli su tutte le opzioni (2 punti indice al massimo) ; quindi non è per questo .

Come se la CALL venisse quotata a un prezzo inferiore al suo valore esatto , ma ciò non è possibile perchè in questo caso potrei costruire un future sintetico long + vendere ESH1 a prezzo di mercato realizzando un arbitraggio.

Forse meglio andare sulle azioni che sono più semplici perchè non c'è il problema "scadenza del sottostante" ?

Grazie a chi vorrà chiarirmi questo dubbio.

Non vorrei partire subito con il piede sbagliato commettendo un errore che nulla avrebbe a che vedere poi con la gestione della covered call........ d'autore naturalmente.

Grazie