Discussione: Skewness su S&P sfasata?
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02-02-21, 17:56 #1
Skewness su S&P sfasata?
E' possibile che l'attuale skewness su S&P non sia calcolata correttamente?
Come si vede in allegato la call presa in esame per il calcolo è vicinissima all'at-now... e non è lo strike con delta 0,25 come calcolato correttamente su altri sottostanti (es. Eurostoxx).
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02-02-21, 23:03 #2
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03-02-21, 18:25 #3