Discussione: greche info
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22-02-21, 12:39 #1
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salve, grazie per la risposta ma mi sono spiegato male, vorrei capire come si arriva al valore singolo di strategia
ad esempio con una call comperata e una venduta. Come si arriva ad un unico valore, c'è qualche rapporto matematico
per così dire, visto che non è la somma dei singoli valori?
Grazie per l'attenzione.....
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22-02-21, 14:32 #2
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22-02-21, 15:50 #3
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salve, che è uno scherzo? continuo a non capire che relazione c'è tra delta globale e delta delle singole opzioni....
ho capito che quello iniziale è quello di figura....
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22-02-21, 16:01 #4
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22-02-21, 17:10 #5
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23-02-21, 16:22 #6
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info
quale è il pdf di base indicato dal Maestro?
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23-02-21, 18:29 #7
Non a pagamento: quelli che trovi qui
https://youtube.com/user/playoptions1..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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22-02-21, 16:10 #8
basta che vai con il puntatore sul nome di cui vuoi avere informazioni ed esce il tootip che te lo spiega. se invece ti serve il calcolo della formula, noi usiamo quella di B/S e la puoi trovare su wilkipedia.
Comuque il delta di portafoglio è la somma algebrica di tutti i delta delle opzioni che sono presenti nella strategia, moltiplicati per il lotto e per il valore del loro punto (o per 1 se il sottostante sono azioni)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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22-02-21, 17:04 #9
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Ah chiar, grazie come si interpreta la differenza tra il delta attuale di paper trading intendo, e quello alla scadenza,
è un valore stimato forse? Mi faccia capire per favore.....
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22-02-21, 18:05 #10
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 22-02-21 alle 18:13
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.