greche info

[Cagalli Tiziano]

Ah chiar, grazie come si interpreta la differenza tra il delta attuale di paper trading intendo, e quello alla scadenza,
è un valore stimato forse? Mi faccia capire per favore.....

Il Delta non varia con il passare dei giorni ma con il movimento del sottostante.
A scadenza, inteso proprio ad opzione scaduta il Delta sarà quanto ha guadagnato o perso la strategia a seconda di quanto si è mosso il sottostante.

[philthai]

grazie per la risposta ma non ho capito come mai su beetrader esistono due delta, uno di strategia globale
e uno nella finestra greeks a scadenza con l'istogramma, cosa li distingue essendo essi diversi??
Grazie

[Cagalli Tiziano]

grazie per la risposta ma non ho capito come mai su beetrader esistono due delta, uno di strategia globale
e uno nella finestra greeks a scadenza con l'istogramma, cosa li distingue essendo essi diversi??
Grazie

Metti una immagine!
ti sto dicendo che NON c’è nessun Delta a scadenza.

[philthai]

Salve ecco l'immagine i due delta sono diversi da quelli delle opzioni relative, da dove sbucano quei valori nell'istogramma?? i due valori sono delle relative call sono circa 0,4 e 0,3 perchè sono diversi?

[Cagalli Tiziano]

Salve ecco l'immagine i due delta sono diversi da quelli delle opzioni relative, da dove sbucano quei valori nell'istogramma?? i due valori sono delle relative call sono circa 0,4 e 0,3 perchè sono diversi?

ma dai, davvero non hai capito che quelli degli istogrammi sono soldi e che tutti assieme ti fanno il valore At Now?
I Delta 0’3/ 0,4 sono valori di Delta e NON DI SOLDI.
Per fare la trasformazione fai:
delta * lotto * point value. Come ti avevo scritto qualche post più sopra.
comunque leggi il manuale che trovi tutte queste informazioni.

[philthai]

se anche io fossi ingegnere capirei tutto al volo, invece mi ci vuole un po. A dire il vero bisognerebbe occuparsi di trade
per tutto il giorno, ma io ho anche altro da fare e non riesco, pur piacendomi la materia e il trading in genere.
Comunque grazie per la pazienza, cercherò di fare meglio....ma se il delta di strategia non coincide con l'at now e nemmeno con la differenza dei delta nelle istogramma delle greeks cosa vuol dire? Lei dice il delta sono soldi, si ma non coincide con la differenza. Come si calcola l'ho capito diff. punti per lotto per delta.

[Cagalli Tiziano]

se anche io fossi ingegnere capirei tutto al volo, invece mi ci vuole un po. A dire il vero bisognerebbe occuparsi di trade
per tutto il giorno, ma io ho anche altro da fare e non riesco, pur piacendomi la materia e il trading in genere.
Comunque grazie per la pazienza, cercherò di fare meglio....ma se il delta di strategia non coincide con l'at now e nemmeno con la differenza dei delta nelle istogramma delle greeks cosa vuol dire? Lei dice il delta sono soldi, si ma non coincide con la differenza. Come si calcola l'ho capito diff. punti per lotto per delta.

Il punto non è se si è ingegneri o muratori, il punto è quanto tempo ci si vuole dedicare e soprattutto il metodo: fare domande senza sapere le basi delle opzioni fa si che si ricevano informazioni inutili che non fanno crescere. C'è un bel PDF gratuito, centinaia di video gratuiti, guarda quelli e vedrai che impari senza essere ingegnere. saltare con una domanda qua ed una la non serva a nulla se non a creare (a te) confusione. Credi, lo dico con il massimo rispetto.
Il totale delle greche coincide perfettamente con lAt Now dato che è la loro somma algebrica! Ma vedi, questa informazione non ti serve a nulla perchè non hai ancora assimilato la differenza tra delta della opzione prima che sia stata messa a mercato, il delta dopo che è stata negoziata ed il delta di portafoglio.
Dai, ripassa il pdf che tra un paio di mesi tutto sarà più chiaro...e guarda i filmati che qualche cosa si apprende sempre.

[philthai]

quale è il pdf di base indicato dal Maestro?

[Cagalli Tiziano]

quale è il pdf di base indicato dal Maestro?

Non a pagamento: quelli che trovi qui
https://youtube.com/user/playoptions1