Due mesi di overspread in pilota automatico

[NickNab]

Buongiorno a tutti,
se qualche neofita (come me) si chiede se l'overspread funziona davvero, allego i risultati di due mesi di prove su azioni del mercato USA. In definitiva: esperienza positiva, 12 coppie su 15 hanno avuto rendimenti positivi, una coppia ha perso soldi, due sono tuttora aperte.
Si tratta comunque di cifre contenute perché le operazioni sono piccole, ma il quadro è interessante.

Qualche commento sull'operatività:

• i filtri usati sono quelli suggeriti da Tiziano, con tre piccole modifiche: 1) considero solo coppie con "Std Average Trade %" superiore al 3% e 2) considero coppie a partire da Z-score +-1,8 per valutare se metterle in watchlist, anche se poi uso i canonici +-2 per la vera apertura della posizione e infine 3) considero cointegrazioni calcolate dallo scanner superiori a 0,8
• dato che non posso gestire ordini in tempo reale man mano che Beetrader rileva i segnali di apertura e chiusura delle posizioni, lascio fare a Beetrader tutte le operazioni in automatico. Di conseguenza, le posizioni sono create con le azioni e non con le opzioni.
• ogni posizione è stata impostata con cifra totale 2.500$, che Beetrader suddivide in circa 1.250$ short e 1.250$ long
• ho provato i timeframe 15, 30, 60 minuti. In realtà ho provato anche timeframe più brevi ma dallo scanner mi sembra che i guadagni siano inferiori alle commissioni di compravendita, quindi non ho messo in watchlist nessuna coppia.
• non mi sono accanito a cercare coppie con assiduità tutti i giorni, altrimenti forse ne avrei trovate molte di più.

Qualche commento sulle posizioni:

• su 15 coppie aperte, 3 si sono "scoppiate" strada facendo, nel senso che cointegrazione è andata a farsi benedire. Le ho gestite fuori da ogni schema di overspread (Tiziano, tappati le orecchie ) semplicemente aspettando, con questi esiti:
  
  • MSFT vs P&G: visto che la perdita non raggiungeva livelli terribili, ho semplicemente aspettato. Dopo 5 settimane dall'apertura si è chiusa da sola in leggerissimo guadagno
  • JP Morgan vs Target: tuttora aperta dopo circa un mese, in questo periodo la perdita massima virtuale è stata attorno a 120€, attualmente è scesa a meno di 10€. Per motivi che non ricordo Beetrader ha perso traccia di questa coppia (crede di averla chiusa tempo fa mentre in realtà l'operazione di chiusura non è stata finalizzata), sto seguendo i titoli "a mano" (sono solo due...).
  • Apple vs Square: Apple era long ed era scesa parecchio (relativamente), le ho dato fiducia pensando che il titolo non potesse scendere troppo e in effetti ha recuperato. Ho quindi semplicemente aspettato e dopo un po' di mal di pancia Beetrader ha chiuso la coppia "naturalmente" (Z-score =0) in guadagno.
  
  
• una coppia, Fedex vs Starbucks, ha raggiunto il punto naturale di chiusura quando il PC era spento (mea culpa). Tuttavia è andata molto bene perché quando l'ho ricollegato la coppia era giunta circa a Z-score -2, quindi mi sono affrettato a chiuderla manualmente con un guadagno superiore alla media dei suoi cugini dato che aveva viaggiato per 4 deviazioni standard anziché due (legge di Dunn: nessun piano, per quanto ottimo, potrà mai sostituire un bel colpo di fortuna)
• nella tabella allegata, nel calcolo del P/L netto considero le commissioni e le fee pagate per i titoli shortati
• nella tabella allegata, nel calcolo del capitale investito considero la differenza tra short e long e il 10% di margine richiesto sulla posizione short.
• Può capitare che il capitale investito sia negativo, in quanto la posizione short vale più di quella long: in questo caso il rendimento della coppia calcolato su questo capitale appare negativo, anche se in realtà è più che positivo (in pratica il mercato ha pagato un rendimento su soldi che mi aveva dato...)

Buona serata a tutti