Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
In effetti su piccoli numeri non ha dei risultati che ci possono aiutare più di tanto... è una stima molto utilizzata e non poteva mancare in un software di analisi. Fai le tue stime utilizzando più strumenti contemporaneamente (deviazioni standard ad esempio) ma poi devi comunque avere un piano “B” che ti aiuti nella correzione. Vedo che non ne hai applicata nessuna. Nota però che il sottostante non è andato poi molto distante e forse una piccola modifica avrebbe salvato la situazione. Poi a mio parere avresti dovuto metterne tre bull e tre bear così avevi già il 50% di risultati sicuri.
Comunque non sta a me giudicare un metodo inventato da delle teste veramente formidabili e nemmeno lo voglio difendere.
Aggiungo, come idea, che se queste figure che hai creato fossero utilizzate con la cointegrazione che trovi nell’overspread aggiungeresti il massimo della statistica.
Buon Trading !