Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
In effetti su piccoli numeri non ha dei risultati che ci possono aiutare più di tanto... è una stima molto utilizzata e non poteva mancare in un software di analisi. Fai le tue stime utilizzando più strumenti contemporaneamente (deviazioni standard ad esempio) ma poi devi comunque avere un piano “B” che ti aiuti nella correzione. Vedo che non ne hai applicata nessuna. Nota però che il sottostante non è andato poi molto distante e forse una piccola modifica avrebbe salvato la situazione. Poi a mio parere avresti dovuto metterne tre bull e tre bear così avevi già il 50% di risultati sicuri.
Comunque non sta a me giudicare un metodo inventato da delle teste veramente formidabili e nemmeno lo voglio difendere.

Aggiungo, come idea, che se queste figure che hai creato fossero utilizzate con la cointegrazione che trovi nell’overspread aggiungeresti il massimo della statistica.
Buon Trading !
Sì Tiziano, era solo un primo esperimento per valutare solo la validità dello strumento in sè, per tale motivo non ho voluto fare alcuna delle correzioni da te indicate nell'ottimo corso che riguarda proprio le BWB (e che consiglio vivamente a chi vuole approcciarsi a questa tecnica!!).
E' vero che, effettivamente, non hanno chiuso tanto distanti dal BEP, ma è anche vero che mi indicavano uno 0,6% di probabilità di chiudere sopra....
Ovviamente farò altri test, sia bull che bear, ma ho visto che mentre con questi le probabilità erano veramente nette, con le azioni le cose diventavano molto meno definite in termini percentuali (25-45%).
Mi sfugge invece la modalità di impiego della cointegrazione dell'overspread in questo caso....
Se puoi darmi qualche indicazione inizierò a guardare anche questo strumento (beeTrader ha un miliardo di possibili utilizzi e ci vuole tempo per padroneggiare tutto!!!!!!).

Grazie!!

Beppe