Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

questo da l'idea di quanto potrebbe ancora scendere la volatilità e di conseguenza aspettarsi seppur modesta una salita degli indici

Allegato 23299


Allegato 23300

[tancredi]

ancora MOXC solo idea per il momento

Allegato 23301

[tancredi]

RIDE sell put scad. settembre

perchè sell put e non diagonal
innanzitutto per opportunità legata al prezzo del sottostante, strike 3$ significa che il worst case scenario è di 300$ - 50 $ di premio = 250 $, probabilità molto remota che si potrebbe concretizzare solo con il fallimento del sottostante o con un chapter 11, per mia esperienza il chapter 11 ancora meno probabile

secondo, la volatilità di settembre è 130% mentre quella di marzo 22 è di 110%.....no non è opportuno spendere tutti questi soldi per una copertura

[tancredi]

per approfittare di una probabile fase di stallo del vix

[tancredi]

il calendar ipotizzato ieri su spx avrebbe pagato bene

Allegato 23306

[Cagalli Tiziano]

il calendar ipotizzato ieri su spx avrebbe pagato bene

Allegato 23306

La differenza di volatilità in 1 giorno è di 1/2 punto e quindi non avrebbe avuto nessun effetto, se poi il calendar aveva la comperata più distante allora sarebbe pure stato peggio. Per favore non dire solo le conclsioni ma anche il perchè...altrimenti non serve a nulla.

[Cagalli Tiziano]

Alcune immagini non sono visibili: stiamo sistemando perchè tutto ritorni come prima.

Scusate!

[bergamin]

questo da l'idea di quanto potrebbe ancora scendere la volatilità e di conseguenza aspettarsi seppur modesta una salita degli indici

Allegato 23299


Allegato 23300

Tiziano mi pui spiegare questo fatto? perchè sembrerebbe anche che ci potrebbe essere la possibilità di arbitrare ...grazie!

[tancredi]

La differenza di volatilità in 1 giorno è di 1/2 punto e quindi non avrebbe avuto nessun effetto, se poi il calendar aveva la comperata più distante allora sarebbe pure stato peggio. Per favore non dire solo le conclsioni ma anche il perchè...altrimenti non serve a nulla.

d'accordo, hai ragione

non ho qui l'immagine finchè non si risolve il problema tecnico, ma ricordo che il vega fosse di 48-50$ e il theta di 80-85$? perdonate

il mio ragionamento è che mezzo di punto di volatilità sono 25$ circa, poi ci sommiamo un giorno di theta sono 80$ perchè per fortuna il sottostante non si è mosso. confermi o sbaglio qualcosa?

[Cagalli Tiziano]

Tiziano mi pui spiegare questo fatto? perchè sembrerebbe anche che ci potrebbe essere la possibilità di arbitrare ...grazie!

Ti inganna l'immagine che è di 4 anni fa....

La struttura a termine, in tempo reale indica che sul VIX c'è un CONTANGO cronico, ovvero i prezzi dei Future sono più alti rispetto al prezzo SPOT (attuale) e che questo valore aumenta con l'aumentare dei giorni.

Se guardate nell'immagine nella colonna contrassegnata in rosso vedete che i prezzi vanno da 16,12 sino a 24,15

Che cosa vuo dire?

Semplicemente che per avere un vamtaggio temporale (scadenza più lunga) lo si deve pagare.

Quindi, mi dispiace per coloro che riempiono le pagine di internet motivando in fantastiche asserzioni sulla base delle quali si potrebbe addirittura arbitrare: avere dei guadagni senza rischi! Non fatevi ingolosire da cose impossibili ma ragionate con la vostra testa: se fosse possibile tutti lo farebbero!

Perciò, visualizzando la struttura si deduce che è tutto normale.

Se invece i prezzi decrescessero allora si potrebbe pensare ad un brusco calo della volatilità implicita delle opzioni dell'sP 500.

Il grafico dell'Option Pain invece ci dice che se il sottostante vIX si fermasse a 21 creerebbe meno perdite ai venditori di opzioni.