Strategie di calendario e non solo..

[Playmax]

T

RIDE sell put scad. settembre

perchè sell put e non diagonal
innanzitutto per opportunità legata al prezzo del sottostante, strike 3$ significa che il worst case scenario è di 300$ - 50 $ di premio = 250 $, probabilità molto remota che si potrebbe concretizzare solo con il fallimento del sottostante o con un chapter 11, per mia esperienza il chapter 11 ancora meno probabile

secondo, la volatilità di settembre è 130% mentre quella di marzo 22 è di 110%.....no non è opportuno spendere tutti questi soldi per una copertura


Allegato 23302

Scusa,
ma non ho capito il concetto di copertura sullo strike 3.
Dall’immagine sembra che tu abbia venduto una put 5!
Mi sono perso qualcosa?

[Cagalli Tiziano]

d'accordo, hai ragione

non ho qui l'immagine finchè non si risolve il problema tecnico, ma ricordo che il vega fosse di 48-50$ e il theta di 80-85$? perdonate

il mio ragionamento è che mezzo di punto di volatilità sono 25$ circa, poi ci sommiamo un giorno di theta sono 80$ perchè per fortuna il sottostante non si è mosso. confermi o sbaglio qualcosa?

Le immagini ci sono ora: tasto destro e scegliere apri in nuova finestra...

non so cosa sia successo ma sono stato io che ho pasticciato.
I ragazzi hanno sistemato ma meglio di così non si riesce. Da ora in avanti le immagini ci saranno come prima.
Scusate!


Per l'importo non saprei comunque trascurabile. In una strategia i punti si muovono molto, anche di 10/20 punti e quindi mezzo punto poco fa. Sempre meglio averlo dalla parte giusta comunque

[Cagalli Tiziano]

T
Scusa,
ma non ho capito il concetto di copertura sullo strike 3.
Dall’immagine sembra che tu abbia venduto una put 5!
Mi sono perso qualcosa?

Concordo anche io vedo strike 5

[tancredi]

Ti inganna l'immagine che è di 4 anni fa....

La struttura a termine, in tempo reale indica che sul VIX c'è un CONTANGO cronico, ovvero i prezzi dei Future sono più alti rispetto al prezzo SPOT (attuale) e che questo valore aumenta con l'aumentare dei giorni.

Se guardate nell'immagine nella colonna contrassegnata in rosso vedete che i prezzi vanno da 16,12 sino a 24,15

Che cosa vuo dire?

Semplicemente che per avere un vamtaggio temporale (scadenza più lunga) lo si deve pagare.

Quindi, mi dispiace per coloro che riempiono le pagine di internet motivando in fantastiche asserzioni sulla base delle quali si potrebbe addirittura arbitrare: avere dei guadagni senza rischi! Non fatevi ingolosire da cose impossibili ma ragionate con la vostra testa: se fosse possibile tutti lo farebbero!

Perciò, visualizzando la struttura si deduce che è tutto normale.

Se invece i prezzi decrescessero allora si potrebbe pensare ad un brusco calo della volatilità implicita delle opzioni dell'sP 500.

Il grafico dell'Option Pain invece ci dice che se il sottostante vIX si fermasse a 21 creerebbe meno perdite ai venditori di opzioni.

sono d'accordo

ho tradato decine e decine di calendar sul vix, per fortuna ero convinto che non fosse così remota la possibilità che il vix ritornasse a vedere i 90 punti o quasi, a differenza di altri, pertanto a fine febbraio 2020 chiusi tutto con una piccola perdita circa il 20/30% di quello che avevo guadagnato sul vix nel 2019. se avessi lasciato correre e/o rollato mi sarei messo in grossi guai. sapevo comunque quello che stavo facendo
è per questo che nessuno deve prendere alla leggera il calendar sul vix per incassare contango

[tancredi]

T
Scusa,
ma non ho capito il concetto di copertura sullo strike 3.
Dall’immagine sembra che tu abbia venduto una put 5!
Mi sono perso qualcosa?

pardon! corretto, strike 5, worst case scenario 500$ - 50$= 450$

siccome ho parecchi strike 3 mi è partito il pilota automatico, scusate ancora

[bergamin]

sono d'accordo

ho tradato decine e decine di calendar sul vix, per fortuna ero convinto che non fosse così remota la possibilità che il vix ritornasse a vedere i 90 punti o quasi, a differenza di altri, pertanto a fine febbraio 2020 chiusi tutto con una piccola perdita circa il 20/30% di quello che avevo guadagnato sul vix nel 2019. se avessi lasciato correre e/o rollato mi sarei messo in grossi guai. sapevo comunque quello che stavo facendo
è per questo che nessuno deve prendere alla leggera il calendar sul vix per incassare contango

Meno male che sei d'accordo con il Maestro sennò sarebbero ......

[tancredi]

Le immagini ci sono ora: tasto destro e scegliere apri in nuova finestra...

non so cosa sia successo ma sono stato io che ho pasticciato.
I ragazzi hanno sistemato ma meglio di così non si riesce. Da ora in avanti le immagini ci saranno come prima.
Scusate!


Per l'importo non saprei comunque trascurabile. In una strategia i punti si muovono molto, anche di 10/20 punti e quindi mezzo punto poco fa. Sempre meglio averlo dalla parte giusta comunque

grazie

comunque Tiziano non vedo più le immagini di ieri

[tancredi]

Meno male che sei d'accordo con il Maestro sennò sarebbero ......

c'ho rimesso anche dei soldini quindi non c'è dubbio

[Cagalli Tiziano]

grazie

comunque Tiziano non vedo più le immagini di ieri

fai così:

[tancredi]

SPRT chiudiamo sell put agosto

apertura 03.8.21
prezzo 97$
chiusura 12$
ritorno 85$ 73 €
annualized 626% (85/550/9*365)