salve, scrivo per chiedere se
1)facendo un iron con call e put vendute quando entrambe fossero itm non vengo assegnato automaticamente addirittura con perdita possibile su entrambe?
2)Sempre a proposito di calendar con call a copertura e put venduta al momento del regolamento prima della scadenza il mio gain è dato solo in caso la vendita della call
superi il costo di riacquisto della put, ed io come posso tenere sotto controllo tale situazione, cioè cosa debbo controllare principalmente, le greche in generale o in particolare delta, vega o teta singolarmente o in rapporto tra di loro, oppure solo il valore di mercato delle opzioni?
3)cosa determina valori elevati di gamma se non ho capito male con opzioni itm od otm in genere. Perchè a volte è così alto?
4)perchè le opzioni su future hanno valori a partire da 4000 per lo S&P e non oltre e perchè alcuni sostengono i future essere più redditizi e voi no?
5)Perchè non sono molto citati valori del mercato usa che se analizzati secondo me danno possibili profitti di trend o lateralità ?
6)Perchè la finestra di valutazione di fiuto è così dettagliata mentre quella di bee è piuttosto scarna e dissimile da quella di fiuto e si basa solo sul metodo montecarlo?
Grazie per l'attenzione e a presto
Pippo