eh?

[philthai]

Salve, non capisco perchè se faccio questa strategia semplice il valore di max profitto differisce dall'importo dei premi incassati (500 di max profit euro contro oltre 2000) Dove sta l'errore?
Forse perchè il prezzo si muove e se una guadagna l'altra perde necessariamente e quindi il guadagno è per forza mediato e limitato, inferiore rispetto ai premi iniziali, sbaglio?
Grazie e saluti
pippo

[Playmax]

Il profitto massimo e il premio incassato, quindi hai ragione tu quando dici che dovrebbe essere circa 2000€, ammesso che il sottostante abbia moltiplicatore 100 (io non lo so perché trado solo sottostanti americani)

[MRTMSS]

Buongiorno,
queste sono veramente le basi delle opzioni, un trader non può operare in opzioni se non sa eseguire questi calcoli.
Un piccolo appunto: come fa @playmax a dire che non è corretto che non si vedono nemmeno i prezzi di carico/eseguiti nell'immagine?

Comunque, i conteggi da fare sono i seguenti (considerando che la figura è stata costruita con opzioni ITM):

La parte centrale dello strangle è a 38, quindi consideriamo a scadenza un settlement di 38.
- La call 36 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- La put 40 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000

Presumo che il premio incassato sia circa di (visto che l'at now è sulla linea dello zero...quindi i prezzi di eseguito sono circa le quotazioni attuali):
- call premio incassato @ 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- put premio incassato @ 3 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1500

Quindi totale premio incassato 2500 - ITM opzioni 2000 = 500 cioè circa il massimo profitto che si legge nell'immagine.

[philthai]

grazie per la risposta, già che c'è mi dice come si vedono le legs in bee che non lo so e non vedo quando sono itm: in tal caso posso essere assegnato o compensa tutto il market maker e io vado comunque a scadenza o quando voglio io? Doamnde banali per voi esperti ma io sono agli inizi....
un saluto
Pippo

[bergamin]

grazie per la risposta, già che c'è mi dice come si vedono le legs in bee che non lo so e non vedo quando sono itm: in tal caso posso essere assegnato o compensa tutto il market maker e io vado comunque a scadenza o quando voglio io? Doamnde banali per voi esperti ma io sono agli inizi....
un saluto
Pippo

Si chiamano opzioni di stile americano perchè possono essere assegnate in ogni momento della loro vita ..quindi.
Poi tu le hai vendute quinndi cosa vuol dire quando vuoi tu? Casomai sarà il compratore a decidere non certo tu

Se vai sul sito puoi scaricare il PDF che ti spiega tutte queste cose

Se clicchi su help trovi il manuale. Quando sei sul manuale digiti la parola che cerchi e come per magia la trovi!

[philthai]

niente...

[philthai]

ho capito

[philthai]

Buongiorno,
queste sono veramente le basi delle opzioni, un trader non può operare in opzioni se non sa eseguire questi calcoli.
Un piccolo appunto: come fa @playmax a dire che non è corretto che non si vedono nemmeno i prezzi di carico/eseguiti nell'immagine?

Comunque, i conteggi da fare sono i seguenti (considerando che la figura è stata costruita con opzioni ITM):

La parte centrale dello strangle è a 38, quindi consideriamo a scadenza un settlement di 38.
- La call 36 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- La put 40 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000

Presumo che il premio incassato sia circa di (visto che l'at now è sulla linea dello zero...quindi i prezzi di eseguito sono circa le quotazioni attuali):
- call premio incassato @ 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- put premio incassato @ 3 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1500

Quindi totale premio incassato 2500 - ITM opzioni 2000 = 500 cioè circa il massimo profitto che si legge nell'immagine.

Salve mi sa dire gentilmente dove viene spiegato questo che non lo ricordo?

[MRTMSS]

Salve mi sa dire gentilmente dove viene spiegato questo che non lo ricordo?

Lo trovi sicuramente nel corso omaggio nella home a questo link.
Denis poi qualche mese fa ha postato questo documento che ti allego che è molto utile.