Vomma

[Cagalli Tiziano]

Il vomma che è una greca di terzo ordine rappresenta la variazione del Vega. Un pò come fa il Gamma con il Delta.
Come vedete nel grafico però la variazione è talmente poca che è trascurabile. Se l'opzione però è molto OTM ecco che il valore diventa importante.
Quindi se fate trading di volatilità o dei calendar trovate il suo valore facendo tasto dx e poi scegliendo parametri oppure nella apposita finestra di analisi da dove proviene l'immagine.

[tancredi]

Il vomma che è una greca di terzo ordine rappresenta la variazione del Vega. Un pò come fa il Gamma con il Delta.
Come vedete nel grafico però la variazione è talmente poca che è trascurabile. Se l'opzione però è molto OTM ecco che il valore diventa importante.
Quindi se fate trading di volatilità o dei calendar trovate il suo valore facendo tasto dx e poi scegliendo parametri oppure nella apposita finestra di analisi da dove proviene l'immagine.

grazie Tiziano
guarda caso mi sembra che l'immagine rappresenti un condor

vomma su otm diventa importante:
considerando che il sottostante in 15 gg deve per forza muoversi, è più vantaggioso montare un calendar otm, dove abbiamo visto che ci sono dei vantaggi in termini di Vomma, rispetto a montarlo atm che tanto il gg dopo ti è già scappato

[the learner]

Vomma è una greca di secondo grado.

[tancredi]

Vomma è una greca di secondo grado.

come il gamma è complementare al delta
il vomma è complementare al vega

al di là del fatto se sia di secondo o terzo grado, sarebbe utile capire come utilizzare il vomma a proprio vantaggio

[the learner]

come il gamma è complementare al delta
il vomma è complementare al vega

Appunto, secondo grado.

[tancredi]

praticamente Tiziano ci dice che per sfruttare la convessità del prezzo di una opzione relativamente alla volatilità(concetto un pò ostico ma comprensibile), dovremmo riuscire a vendere premi otm e non atm

ma quando?

questo è quello che ho capito nel mio piccolo