Discussione: Vomma
Visualizzazione Ibrida
-
17-12-21, 11:27 #1
Vomma
Il vomma che è una greca di terzo ordine rappresenta la variazione del Vega. Un pò come fa il Gamma con il Delta.
Come vedete nel grafico però la variazione è talmente poca che è trascurabile. Se l'opzione però è molto OTM ecco che il valore diventa importante.
Quindi se fate trading di volatilità o dei calendar trovate il suo valore facendo tasto dx e poi scegliendo parametri oppure nella apposita finestra di analisi da dove proviene l'immagine...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
17-12-21, 12:19 #2
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
grazie Tiziano
guarda caso mi sembra che l'immagine rappresenti un condor
vomma su otm diventa importante:
considerando che il sottostante in 15 gg deve per forza muoversi, è più vantaggioso montare un calendar otm, dove abbiamo visto che ci sono dei vantaggi in termini di Vomma, rispetto a montarlo atm che tanto il gg dopo ti è già scappato
-
19-12-21, 17:49 #3
- Data Registrazione
- Dec 2011
- Messaggi
- 571
Vomma è una greca di secondo grado.
-
19-12-21, 18:00 #4
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
19-12-21, 18:04 #5
- Data Registrazione
- Dec 2011
- Messaggi
- 571
-
19-12-21, 18:11 #6
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
praticamente Tiziano ci dice che per sfruttare la convessità del prezzo di una opzione relativamente alla volatilità(concetto un pò ostico ma comprensibile), dovremmo riuscire a vendere premi otm e non atm
ma quando?
questo è quello che ho capito nel mio piccolo