Married put

[masterci]

Buongiorno a tutti!

Ho appena guardato il video postato da Tiziano sulla strategia MARRIED PUT e la trovo, come sempre, molto interessante (che novità....).

Stavo facendo al riguardo una considerazione: se io volessi costruirla con un future sintetico sul sottostante (ad esempio compro la call e vendo la put strike ATM su ENI) impiegando un capitale molto inferiore rispetto all'acquisto del sottostante, su che scadenza dovrei stare??? Devo prendere la scadenza ad 1 anno per costruire il future sintetico? O mi troverei con uno spread B/A esagerato?
E per la copertura con la PUT seguo invece l'indicazione di tenere una scadenza nell'ordine dei 60 giorni?


Analizzando il cono di volatilità, facendo le simulazioni con 60 - 130 - 250 giorni, ho visto che il BEP viene comunque toccato nel 95/99% dei casi, quindi la cosa diventa ancora più interessante con una scadenza più lunga e quindi "meno rischiosa"...
Magari, forse, si potrebbe comunque chiudere l'operazione al raggiungimento di una eventuale percentuale di guadagno prefissata (10-15%, magari!!)...

Ho chiesto a Denis l'abilitazione per il backtest (grazie!!!) e vorrei iniziare a fare delle simulazioni... Tiziano cosa ne pensi?

Grazie mille!!!!

Giuseppe

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti!

Ho appena guardato il video postato da Tiziano sulla strategia MARRIED PUT e la trovo, come sempre, molto interessante (che novità....).

Stavo facendo al riguardo una considerazione: se io volessi costruirla con un future sintetico sul sottostante (ad esempio compro la call e vendo la put strike ATM su ENI) impiegando un capitale molto inferiore rispetto all'acquisto del sottostante, su che scadenza dovrei stare??? Devo prendere la scadenza ad 1 anno per costruire il future sintetico? O mi troverei con uno spread B/A esagerato?
E per la copertura con la PUT seguo invece l'indicazione di tenere una scadenza nell'ordine dei 60 giorni?


Analizzando il cono di volatilità, facendo le simulazioni con 60 - 130 - 250 giorni, ho visto che il BEP viene comunque toccato nel 95/99% dei casi, quindi la cosa diventa ancora più interessante con una scadenza più lunga e quindi "meno rischiosa"...
Magari, forse, si potrebbe comunque chiudere l'operazione al raggiungimento di una eventuale percentuale di guadagno prefissata (10-15%, magari!!)...

Ho chiesto a Denis l'abilitazione per il backtest (grazie!!!) e vorrei iniziare a fare delle simulazioni... Tiziano cosa ne pensi?

Grazie mille!!!!

Giuseppe

si teti o ad 1 anno va benissimo ma la protezione attorno ai 30 gg. Attento che Eni rilascia dividendi quindi calcola il Put Call parity. Il sottostante rilascerà circa 90 centesimi.
Ottimo fai dei backtest!!

[masterci]

Grazie Tiziano!

Ho subito provato un backtest ed è una figata, proprio quello che cercavo!!!

Ho simulato questa married put utilizzando il future sintetico su mini S&P 500:

+1 call ATM con scadenza min 260 gg e max 300 gg
-1 put ATM con scadenza min 260 gg e max 300 gg
+1 put OTM distanza 1% con scadenza min 25 gg e max 40 gg

questa è l'equity che verrebbe fuori ed è da mal di testa...



Però non è esattamente la strategia che volevo perchè il sistema mi apre tutte le legs nello stesso momento (giustamente) e alla scadenza della put di copertura chiude tutta la strategia!
Io invece vorrei che aprisse il future sintetico e lo tenesse fino a scadenza (o magari dando un take profit a piacere) e di volta in volta, alla sua scadenza, rinnovasse la put di copertura seguendo il sottostante mantenendosi OTM -1%....
Come posso impostare questa condizione???
Devo realizzare e avviare uno script ad hoc?
Denis mi puoi dare una mano??

Mamma che spettacolo di software, Beetrader + Options Backtest Engine sono una bomba!!!!!!!!!

[Cagalli Tiziano]

Grazie!

allora l'importante è iniziare a prenderci confidenza ...dove ci sono le "i" trovi delle spiegazioni.
Sui titoli invece trovi quello che si può fare nella pagina che selezioni con il titolo
e per creare e copiare un TS vai nella pagina che ti allego e lì tro vi tutto....video compreso e link per copiare e quindi modificare i TS

[Cagalli Tiziano]

Take Profit

[Cagalli Tiziano]

Hedging o rolling