Hedging

[xpedrox]

questo invece è l'andamento dell'hedging che proteggeva le 2 vendute

[xpedrox]

tanto per capirci il costo hedging sarebbe il costo di 1 opzione per i giorni che ti serve.

Faccio fatica a comprendere la strategia dell'immagine allegata, potresti aiutarmi?
Grazie ancora

[xpedrox]

Perfetto!
Vedo che hai i due future che hanno valori del punto diversi ma li hai lasciati entrambi su Macro Adjustment. Il più piccolo, quello che vale 1 euro a punto settalo su Micro e lascia a Macro quello da 5 euro/punto.

Altra domanda: quali altri sottostanti si potrebbero usare per questa strategia?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Altra domanda: quali altri sottostanti si potrebbero usare per questa strategia?
Grazie

Puoi cercare due ETF, uno short e uno long. Poi li setti only long e only short ed entrambi micro adjustment. Li uso sul Dax e sul Fib e sono molto performanti.

[xpedrox]

Puoi cercare due ETF, uno short e uno long. Poi li setti only long e only short ed entrambi micro adjustment. Li uso sul Dax e sul Fib e sono molto performanti.

Scusa Tiziano la domanda era che sottostanti potrei usare per la strategia, in questo caso ho usato il DAX, potrei usare usare il FTSE MIB?
E per il mercato americano?

Interessante la possibilità di usare gli ETF per correggere, grazie!

[Cagalli Tiziano]

Faccio fatica a comprendere la strategia dell'immagine allegata, potresti aiutarmi?
Grazie ancora

Semplicemente:
il payoff di colore blu è da proteggere
quello verde è quello protetto con una put 3805 ad una scadenza successiva (22gg anzichè 15)

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano la domanda era che sottostanti potrei usare per la strategia, in questo caso ho usato il DAX, potrei usare usare il FTSE MIB?
E per il mercato americano?

Interessante la possibilità di usare gli ETF per correggere, grazie!

Puoi usare tutti gli indici, anche quelli americani che abbiano ETF sia Long che Short (occhio che siano in leva 1)

[xpedrox]

Sto analizzando i vari setup dell'hedging, protezione dell'intera strategia, protezione delle solo vendute, protezione di una sola delle venduta

Ecco la strategia con protezione delle 2 put vendute


c'è sicuramente qualche errore visto che:
- il delta delle vendute è circa 0.21
- il delta da proteggere è impostato a 2 sulla strategia

con questo setup l'hedging non interverrà con conseguente aumento della perdita nel caso di ulteriore rialzo dell'indice

Grazie a chi vorrà intervenire

[xpedrox]

Semplicemente:
il payoff di colore blu è da proteggere
quello verde è quello protetto con una put 3805 ad una scadenza successiva (22gg anzichè 15)

ho provato a replicare la strategia ma la figura risultante non era la stessa, approfondisco
ma la put 3805 la usi come hedging?

Grazie!

[Cagalli Tiziano]

ho provato a replicare la strategia ma la figura risultante non era la stessa, approfondisco
ma la put 3805 la usi come hedging?

Grazie!

Si, come hedging a soglia: quando serve la metto e se non serve più la tolgo. Oppure se succede l'ultimo giorno la lascio e amen