Imbalance

[Cagalli Tiziano]

L’ IMBALANCE è l’assenza di bilanciamento tra i volumi dei compratori e dei venditori.




Vediamo come il trader può gestire questo fenomeno che spesso viene percepito come una buona nuova opportunità di trading.
Vediamo come viene calcolato:


l'algoritmo mostra il volume negoziato da bid e ask ad alcuni livelli di prezzo per ciascuna barra del grafico, confronta bid e ask in diagonale (in entrambe le direzioni) ed evidenzia in colore cyan un significativo eccesso di uno rispetto all'altro.




La barra nell'immagine sopra mostra come i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso.


I dettagli:


nel grafico qui sotto, l'algoritmo contrassegna la prima casella in cyan perché l'impostazione corrente è:
volumi con una differenza maggiore > 200% confrontando Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti.


Il calcolo viene effettuato in entrambe le direzioni, ovvero volume 2 con volume 25 (2/25=0,4*100=40%) e volume 25 con volume 2 (1250%).
Poiché nel riquadro mostrato, il volume 25, ha un risultato maggiore del 300% (il nostro livello di impostazione impostato), è evidenziato in blu.

Ecco un primo Squilibrio!





La stessa procedura è stata eseguita per la casella 281 e la casella 1.
Infatti 281/1 *100 = (281%) mentre 1/281*100 = (0,3%)


E siccome abbiamo impostato di evidenziare sbilanciamenti superiori al 200% ecco che sii colora di cyan il riquadro 281.


Questo è il secondo IMBALANCE, che però non è un livello di supporto/resistenza in quanto abbiamo impostato di default di considerare supporto/resistenza, solo nel caso di 3 IMBALANCE in 1 singola barra.


Inoltre, nella finestra di impostazione, mostreremo quali parametri sono impostabili e quali sono già suggeriti di default.






Nota: l'IMBALANCE, si può gestire modificando le impostazioni di calcolo agendo nell'apposita finestra.


Una dimensione ottimale dello squilibrio dipende da quali strumenti e con quale time frame si sta usando.
Come regola generale, il 300% è un buon punto di partenza.


Per avere quindi il grafico per l'IMBALANCE :


seleziona l' asset con cui vuoi lavorare
selezionare la modalità "Candle Imbalance"
seleziona la rotellina delle proprietà presente di fianco all'icona del Chart


Nella finestra delle proprietà modificare i campi presenti:




Imbalance Ratio: la percentuale che vuoi intercettare confrontando i volumi Bid e Ask in due diversi livelli di prezzo adiacenti;


Ticks Grouping: il numero di tick che compongono il blocco


Show Support/Resistence**: flaggare il box


S/R Imbalance Count**: quanti Imbalance devono esserci prima di disegnare un supporto o una resistenza



S/R Length → si può scegliere di visualizzare la linea del supporto/resistenza in tre modalità:


Chart End: la linea S/R sarà disegnata fino al bordo destro del grafico, e sarà sempre presente anche in caso di generazione di nuove linee S/R;
Next S/R: questa scelta permette di visualizzare la linea S/R solo fino a quando una nuova linea S/R è generata;
Fixed number of Bars: ogni linea S/R ha la stessa lunghezza, che può essere modificata impostando il valore nel campo “S/R Number of Bars”.


Sell color* : il colore della colonna Bid


Buy color*:il colore della colonna Ask


Imbalance color : scelta del colore che si desidera vedere



* Questo potrebbe sembrare controintuitivo, ma si deve pensare all'effetto che un Trader produce quando agisce per acquistare. Continuerà a soddisfare i contratti che sono sul lato Ask. Questi contratti segneranno i contratti acquistati su Ask (che vogliono vendere). E viceversa



** In un grafico possono apparire uno o più caselle di Imbalance.

Quando ciò accade significa che i venditori e gli acquirenti stanno litigando e vincerà il più forte.
Più alto è il numero di Imbalance , più efficace sarà il S/R.

Nell'immagine seguente si nota come dopo 3 IMBALANCE nella stessa barra si sia disegnata la linea di Resistenza.

Infatti il prezzo prende la strada della discesa.

Poi, nella barra relativa al punto 2 sono avvenuti ancora 3 IMBALACE.

Anche questo si è formato con il prezzo al di sotto della linea e quindi altro segnale di SHORT.

Al punto 3 nuovo IMBALANCE con segnale LONG.

Con i 3 segnali SHORT, SHORT e LONG se fose stato un trading System si sarebbero guadagnati ben 30 punti!!

[firaman71]

Salve a tutti

Mi chiedo se è corretta questa interpretazione del segnale -> se la candela che genera l’imbalance chiude al di sopra di questo, allora l’imbalance è un supporto (e quindi ho segnale LONG). Viceversa (se chiude sotto) è una resistenza (e quindi segnale SHORT)
Volevo una conferma su una candela come, per esempio, questa cerchiata (DAX 15min 3imbalance 300%):



seguendo il ragionamento di prima, la candela chiude sopra e quindi ho un supporto e il forecast è di salita.
In questo caso però l’imbalance è dovuto alla colonna SELL e, come riportato nel tuo post: “….i venditori sono entrati nel mercato in modo sbilanciato rispetto ai compratori ed hanno spinto il prezzo verso il basso.”
Come devo interpretare questo segnale in questo caso?
Ho capito correttamente la modalità di interpretazione dell’imbalance (supporto se candela chiude sopra e viceversa)?
Se è corretta posso considerarla una regola generale indipendentemente se il “responsabile” è la colonna SELL o BUY?

Grazie e scusate se ho fatto confusione.

[max2106]

Buongiorno, mi ricollego alla domanda e anche per me è importante capire se è la chiusura della candela cioè il prezzo battuto a definire la direzione avendo io in primis dei dubbi fra i volumi che hanno generato l'imbalance e la sua posizione ( contratti venduti o comprati ) e la candela stessa se è long o short....vedo spesso situazioni contrastanti, imbalance sui contratti venduti candela verde ma il prezzo sale o viceversa.
grazie mille

[Cagalli Tiziano]

Premesso che ci possono essere dei falsi segnali, se l'imbalanche avviene sul BID significa che la pressione dei venditori sta sbilanciando i prezzi per cui il segnale è quello du una resistenza.
Nell'immagine due imbalanche sul BID e due trend short

[Cagalli Tiziano]

E' interessante notare che comunque questi IMBALANCE, al di la di come si sono formati fungono io da importantissimi supporti o resistenze.
Nell'operatività veloce io lo utilizzo come segnale secondo le regole sopra scritte, poi,se dovessere andare al contrario medio la posizione su un seguente IMBALANCE. Magari utilizzando le devizioni standard per inquadrare meglio la situazione.

[bruno]

E' interessante notare che comunque questi IMBALANCE, al di la di come si sono formati fungono io da importantissimi supporti o resistenze.
Nell'operatività veloce io lo utilizzo come segnale secondo le regole sopra scritte, poi,se dovessere andare al contrario medio la posizione su un seguente IMBALANCE. Magari utilizzando le devizioni standard per inquadrare meglio la situazione.

Ciao Tiziano
un paio di domande veloci per un maggior chiarimento:

1. che profondità di dati deve avere il book di IB per poter creare i possibili Imbalance ? Ho provato a simularlo su un time frame ridotto ma non mi appare nulla

2. non ho ben compreso il discorso dei tick: su un time frame giornaliero cosa devo individuare come numero di tick per poter creare l'area di Supporto/Resistenza ?

3. Stile grafico FootPrint. Ho provato ad attivarlo su un grafico giornaliero di FTSE MIB e ha creato una linea di possibile supporto verso le 12.30, cosa che poi alla luce del mercato attuale si sta concretando. Che differenza tra i due ?

Grazie come sempre per la disponibilità e gli spunti

bruno

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
un paio di domande veloci per un maggior chiarimento:

1. che profondità di dati deve avere il book di IB per poter creare i possibili Imbalance ? Ho provato a simularlo su un time frame ridotto ma non mi appare nulla

2. non ho ben compreso il discorso dei tick: su un time frame giornaliero cosa devo individuare come numero di tick per poter creare l'area di Supporto/Resistenza ?

3. Stile grafico FootPrint. Ho provato ad attivarlo su un grafico giornaliero di FTSE MIB e ha creato una linea di possibile supporto verso le 12.30, cosa che poi alla luce del mercato attuale si sta concretando. Che differenza tra i due ?

Grazie come sempre per la disponibilità e gli spunti

bruno

Ciao Bruno, basta un livello di book poichè l'Imbalance viene calcolato sui prezzi degli scambi rispetto ai Best Bid/Best Ask. Il TimeFrame non incide sull'interpretazione, però più è basso il TimeFrame più deve essere liquido lo strumento, altrimenti non ci sono dati su cui calcolare.
Raggruppare i tick serve nel caso in cui la candela sia troppo grande. Ad esempio Google ha talmente tanti tick che se gli fai disegnare una barra ad un minuto tramite i tick ti prende tutto il monitor. Quindi raggruppi i tick in base alla altezza delle barre o candele.
L'Imbalance è una derivazione del Footprint. Servono tutti per calcolare i vari parametri sui volumi, noi ti proponiamo 5 configurazioni diverse, poi però lo puoi configurare come più ti interessa.

Ciao, grazie a te.

[Cagalli Tiziano]

A questo link il video di un segnale imbalance che viene smentito, aiutati dal Footprint riusciamo a cogliere tutto in tempo reale e a guadagnare sia sul segnale che sulla smentita.

[bruno]

A questo link il video di un segnale imbalance che viene smentito, aiutati dal Footprint riusciamo a cogliere tutto in tempo reale e a guadagnare sia sul segnale che sulla smentita.

Grazie come sempre.
Buona serata.

B

[claudio.crisi70@gmail.com]

Buongiorno,

Da circa 10 giorni sto guardando l'imbalance e il footpint sul Mini SP timeframe 5 minuti.
Non vedo una percentuale di vincenti migliore rispetto ai perdenti e quindi volevo porre le seguenti domande:

1 10 giorni di backtest che ho fatto non sono un numero importante e quindi chiedevo conferma a chi lo usa se la strategia funziona bene, diciamo se si può confermare che la strategia funziona per il 70% dei casi.
2 Mi chiedevo se era possibile fare un backtest da lanciare sul passato cambiando i parametri, una sorta di back test con ottimizzazione come si può fare con Tradestation.
3 Nell'esempio sul manuale vedo che si confronta l'acquisto di un solo micro con 281 micro, e se ricordo bene questo forma il 200% per attivare l'imbalance.
E' possibile considerare il volume di partenza solo quando è maggiore di una certa soglia, per esempio 10 micro?

Grazie delle risposte
Claudio